PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSBHX с FBNAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSBHX с FBNAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSBHX (Fidelity Advisor Short Duration High Income Fund Class A) and FBNAX (Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class A) are both mutual funds - FSBHX is a High Yield Bonds fund managed by Fidelity, while FBNAX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FSBHX returned 4.11%/yr vs 1.96%/yr for FBNAX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. FSBHX charges 1.00%/yr vs 0.65%/yr for FBNAX.

Доходность

Сравнение доходности FSBHX и FBNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Short Duration High Income Fund Class A (FSBHX) и Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class A (FBNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSBHX показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у FBNAX с доходностью 0.48%.

FSBHX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.58%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.34%
1 год
8.49%
3 года*
8.19%
5 лет*
4.11%
10 лет*
4.31%

FBNAX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.29%
3 года*
4.46%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSBHX и FBNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSBHX
Fidelity Advisor Short Duration High Income Fund Class A		2.84%7.45%7.45%9.99%-7.57%2.55%3.72%9.04%-1.49%4.69%
FBNAX
Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class A		0.48%5.15%4.63%4.72%-4.00%-1.08%3.61%4.01%1.00%0.95%

Correlation

The correlation between FSBHX and FBNAX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2016 г.

0.30

The correlation between FSBHX and FBNAX shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.43 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Short Duration High Income Fund Class A

Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class A

Часто сравнивают с FSBHX:
FSBHX с FDEEXFSBHX с FSPGXFSBHX с SCFIXFSBHX с FOCIXFSBHX с CPMPXFSBHX с CCLFXFSBHX с PIAMX
Часто сравнивают с FBNAX:
FBNAX с FBNDXFBNAX с FXNAXFBNAX с JSOSXFBNAX с FZROXFBNAX с FCNVXFBNAX с FJTDXFBNAX с VUSFX

Доходность на риск

FSBHX vs. FBNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSBHX
Ранг доходности на риск FSBHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSBHX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSBHX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSBHX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSBHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSBHX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FBNAX
Ранг доходности на риск FBNAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBNAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSBHX c FBNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Short Duration High Income Fund Class A (FSBHX) и Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class A (FBNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSBHXFBNAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
1.86

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.60
3.44

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.48

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.78

2.67

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.50

9.92

+15.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSBHX vs. FBNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSBHX на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа FBNAX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSBHX и FBNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSBHXFBNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

1.86

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.92

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.05

-0.20

Просадки

Сравнение просадок FSBHX и FBNAX

Максимальная просадка FSBHX за все время составила -16.79%, что больше максимальной просадки FBNAX в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSBHX и FBNAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSBHXFBNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.79%

-6.64%

-10.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.78%

-1.29%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.32%

-1.29%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.54%

-6.42%

-3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.35%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-1.02%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.35%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FSBHX и FBNAX

Fidelity Advisor Short Duration High Income Fund Class A (FSBHX) имеет более высокую волатильность в 0.80% по сравнению с Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class A (FBNAX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что FSBHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSBHXFBNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

0.53%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

1.30%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

1.85%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.83%

2.15%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.23%

1.81%

+2.42%

Сравнение комиссий FSBHX и FBNAX

FSBHX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FBNAX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSBHX и FBNAX

Дивидендная доходность FSBHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности FBNAX в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBNAX
Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class A		3.98%4.06%3.79%2.53%0.67%0.87%2.52%1.94%1.58%1.07%0.41%0.00%
FSBHX
Fidelity Advisor Short Duration High Income Fund Class A		7.01%7.08%5.82%5.70%2.70%2.63%3.23%3.97%4.26%3.85%4.47%4.16%

Часто задаваемые вопросы

FSBHX and FBNAX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSBHX has higher volatility (0.80%) compared to FBNAX (0.53%). In terms of maximum drawdown, FSBHX dropped -16.79% vs FBNAX's -6.64%.

FSBHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSBHX и FBNAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор