PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSBHX с FDEEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSBHX с FDEEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSBHX (Fidelity Advisor Short Duration High Income Fund Class A) and FDEEX (Fidelity Freedom 2055 Fund) are both mutual funds - FSBHX is a High Yield Bonds fund managed by Fidelity, while FDEEX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSBHX returned 4.32%/yr vs 12.30%/yr for FDEEX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSBHX charges 1.00%/yr vs 0.75%/yr for FDEEX.

Доходность

Сравнение доходности FSBHX и FDEEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Short Duration High Income Fund Class A (FSBHX) и Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSBHX показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у FDEEX с доходностью 13.82%. За последние 10 лет акции FSBHX уступали акциям FDEEX по среднегодовой доходности: 4.32% против 12.30% соответственно.

FSBHX

1 день
0.00%
1 месяц
0.81%
С начала года
2.95%
6 месяцев
3.46%
1 год
8.61%
3 года*
8.23%
5 лет*
4.14%
10 лет*
4.32%

FDEEX

1 день
0.58%
1 месяц
5.11%
С начала года
13.82%
6 месяцев
15.67%
1 год
31.26%
3 года*
20.70%
5 лет*
10.18%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSBHX и FDEEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSBHX
Fidelity Advisor Short Duration High Income Fund Class A		2.95%7.45%7.45%9.99%-7.57%2.55%3.72%9.04%-1.49%4.69%
FDEEX
Fidelity Freedom 2055 Fund		13.82%23.74%14.02%20.55%-19.19%16.57%18.26%25.35%-8.92%22.32%

Correlation

The correlation between FSBHX and FDEEX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2013 г.

0.50

The correlation between FSBHX and FDEEX shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Short Duration High Income Fund Class A

Fidelity Freedom 2055 Fund

Часто сравнивают с FSBHX:
FSBHX с FBNAXFSBHX с FSPGXFSBHX с SCFIXFSBHX с FOCIXFSBHX с CPMPXFSBHX с CCLFXFSBHX с PIAMX
Часто сравнивают с FDEEX:
FDEEX с FDEWXFDEEX с VFFVXFDEEX с FXAIXFDEEX с FFLDXFDEEX с SPYFDEEX с VOOFDEEX с FNSDX

Доходность на риск

FSBHX vs. FDEEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSBHX
Ранг доходности на риск FSBHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSBHX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSBHX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSBHX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSBHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSBHX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FDEEX
Ранг доходности на риск FDEEX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEEX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEEX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEEX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEEX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSBHX c FDEEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Short Duration High Income Fund Class A (FSBHX) и Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSBHXFDEEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
2.49

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.84
3.42

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.46

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.99

3.24

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.60

14.47

+12.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSBHX vs. FDEEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSBHX на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEEX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSBHX и FDEEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSBHXFDEEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

2.49

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.68

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.80

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.69

+0.17

Просадки

Сравнение просадок FSBHX и FDEEX

Максимальная просадка FSBHX за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки FDEEX в -31.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSBHX и FDEEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSBHXFDEEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.79%

-31.00%

+14.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.78%

-9.79%

+8.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.32%

-15.39%

+12.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.54%

-27.34%

+17.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.79%

-31.00%

+14.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-4.84%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

2.19%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FSBHX и FDEEX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Short Duration High Income Fund Class A (FSBHX) составляет 0.80%, в то время как у Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что FSBHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSBHXFDEEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

4.26%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

10.54%

-8.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

12.76%

-9.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.83%

15.01%

-11.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.23%

15.38%

-11.15%

Сравнение комиссий FSBHX и FDEEX

FSBHX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FDEEX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSBHX и FDEEX

Дивидендная доходность FSBHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности FDEEX в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEEX
Fidelity Freedom 2055 Fund		4.97%3.87%1.73%1.91%10.33%11.20%4.20%6.23%6.68%3.59%3.52%4.99%
FSBHX
Fidelity Advisor Short Duration High Income Fund Class A		7.00%7.08%5.82%5.70%2.70%2.63%3.23%3.97%4.26%3.85%4.47%4.16%

Часто задаваемые вопросы

FSBHX and FDEEX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEEX has higher volatility (4.26%) compared to FSBHX (0.80%). In terms of maximum drawdown, FSBHX dropped -16.79% vs FDEEX's -31.00%.

FSBHX currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSBHX и FDEEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор