PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSANX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSANX с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

FSANX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FSANX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSANX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSANX
Fidelity Asset Manager 60% Fund		-0.59%16.61%9.48%14.81%-16.25%11.85%16.15%20.64%-6.60%15.04%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Доходность по периодам

С начала года, FSANX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции FSANX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 7.95% против 16.19% соответственно.

FSANX

1 день
2.04%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
1.74%
1 год
15.71%
3 года*
11.32%
5 лет*
5.77%
10 лет*
7.95%

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 60% Fund

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с FSANX:
FSANX с FBALXFSANX с AORFSANX с FXAIXFSANX с VEAFSANX с VWOFSANX с VOOFSANX с VBIAX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий FSANX и WWWEX

FSANX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
FSANX
Fidelity Asset Manager 60% Fund

Доходность на риск

FSANX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSANX
Ранг доходности на риск FSANX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSANX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSANX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSANX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSANX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSANX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSANX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSANXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.39

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

0.65

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.08

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

0.57

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.73

1.42

+7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSANX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSANX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSANX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSANXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.39

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.60

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.85

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.24

+0.27

Корреляция

Корреляция между FSANX и WWWEX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSANX и WWWEX

Дивидендная доходность FSANX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSANX
Fidelity Asset Manager 60% Fund		5.88%5.84%3.28%1.93%4.44%2.52%1.89%4.14%4.43%1.78%0.20%4.12%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок FSANX и WWWEX

Максимальная просадка FSANX за все время составила -41.49%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSANX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSANXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.49%

-82.60%

+41.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.96%

-12.14%

+4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-26.94%

+4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.42%

-36.00%

+11.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-7.95%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-41.54%

+36.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

4.88%

-3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FSANX и WWWEX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) составляет 4.75%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что FSANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSANXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

5.99%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

14.24%

-7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

18.32%

-7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.73%

19.91%

-9.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.91%

19.12%

-8.21%