PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSANX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSANX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FSANX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSANX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSANX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSANX
Fidelity Asset Manager 60% Fund		-0.59%16.61%9.48%14.81%-16.25%11.85%16.15%20.64%-8.35%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FSANX показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FSANX

1 день
2.04%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
1.74%
1 год
15.71%
3 года*
11.32%
5 лет*
5.77%
10 лет*
7.95%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 60% Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FSANX:
FSANX с FBALXFSANX с AORFSANX с FXAIXFSANX с VEAFSANX с VWOFSANX с VOOFSANX с VBIAX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FSANX и FZROX

FSANX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FSANX
Fidelity Asset Manager 60% Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FSANX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSANX
Ранг доходности на риск FSANX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSANX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSANX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSANX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSANX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSANX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSANX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSANXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.98

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.50

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.51

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.73

7.28

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSANX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSANX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSANX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSANXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.98

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.62

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.63

-0.12

Корреляция

Корреляция между FSANX и FZROX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSANX и FZROX

Дивидендная доходность FSANX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSANX
Fidelity Asset Manager 60% Fund		5.88%5.84%3.28%1.93%4.44%2.52%1.89%4.14%4.43%1.78%0.20%4.12%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSANX и FZROX

Максимальная просадка FSANX за все время составила -41.49%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSANX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSANXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.49%

-34.96%

-6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.96%

-12.44%

+4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-25.12%

+2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-6.16%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-5.61%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.58%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FSANX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) составляет 4.75%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FSANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSANXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

5.52%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

9.81%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

18.68%

-7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.73%

17.45%

-6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.91%

20.28%

-9.37%