PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSAMX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSAMX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Emerging Markets Fund (FSAMX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

FSAMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FSAMX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Emerging Markets Fund (FSAMX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSAMX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSAMX
Strategic Advisers Emerging Markets Fund		4.51%34.09%8.34%11.94%-22.32%-2.15%20.39%21.87%-17.13%38.40%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Доходность по периодам

С начала года, FSAMX показывает доходность 4.51%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции FSAMX уступали акциям LZEMX по среднегодовой доходности: 8.71% против 9.39% соответственно.

FSAMX

1 день
3.22%
1 месяц
-8.17%
С начала года
4.51%
6 месяцев
8.81%
1 год
35.34%
3 года*
17.21%
5 лет*
4.30%
10 лет*
8.71%

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Emerging Markets Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с FSAMX:
FSAMX с FGOMXFSAMX с IEMGFSAMX с EEMFSAMX с VWOFSAMX с QQQFSAMX с VEAFSAMX с AGG
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий FSAMX и LZEMX

FSAMX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии LZEMX в 1.06%.

LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio
FSAMX
Strategic Advisers Emerging Markets Fund

Доходность на риск

FSAMX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSAMX
Ранг доходности на риск FSAMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSAMX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Emerging Markets Fund (FSAMX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSAMXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

2.95

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

3.72

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.57

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

3.86

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.25

14.21

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSAMX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSAMX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LZEMX равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAMX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSAMXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.95

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.78

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.58

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.39

-0.12

Корреляция

Корреляция между FSAMX и LZEMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAMX и LZEMX

Дивидендная доходность FSAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSAMX
Strategic Advisers Emerging Markets Fund		2.28%2.38%2.53%2.57%2.64%3.04%0.99%2.09%1.67%1.30%1.22%1.35%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок FSAMX и LZEMX

Максимальная просадка FSAMX за все время составила -40.87%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAMX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSAMXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.87%

-60.08%

+19.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-10.42%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.64%

-30.55%

-8.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.87%

-44.08%

+3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.24%

-9.04%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-16.71%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.89%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FSAMX и LZEMX

Strategic Advisers Emerging Markets Fund (FSAMX) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что FSAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSAMXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

6.23%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

9.72%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

14.30%

+5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

14.11%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

16.34%

+1.41%