PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSAMX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSAMX с GLLSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Emerging Markets Fund (FSAMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

FSAMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FSAMX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Emerging Markets Fund (FSAMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSAMX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSAMX
Strategic Advisers Emerging Markets Fund		1.25%34.09%8.34%11.94%-22.32%-2.15%20.39%21.87%-17.13%38.40%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		5.47%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Доходность по периодам

С начала года, FSAMX показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 5.47%. За последние 10 лет акции FSAMX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 8.37% против 11.57% соответственно.

FSAMX

1 день
-1.22%
1 месяц
-12.42%
С начала года
1.25%
6 месяцев
6.24%
1 год
31.93%
3 года*
15.98%
5 лет*
3.91%
10 лет*
8.37%

GLLSX

1 день
-1.45%
1 месяц
-13.34%
С начала года
5.47%
6 месяцев
15.81%
1 год
48.29%
3 года*
17.69%
5 лет*
12.22%
10 лет*
11.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Emerging Markets Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с FSAMX:
FSAMX с FGOMXFSAMX с IEMGFSAMX с EEMFSAMX с VWOFSAMX с QQQFSAMX с VEAFSAMX с AGG
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с FSSGXGLLSX с DESIXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий FSAMX и GLLSX

FSAMX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
FSAMX
Strategic Advisers Emerging Markets Fund

Доходность на риск

FSAMX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSAMX
Ранг доходности на риск FSAMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAMX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSAMX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Emerging Markets Fund (FSAMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSAMXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

2.46

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

3.02

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.46

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

3.15

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.86

13.47

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSAMX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSAMX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLLSX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAMX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSAMXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.46

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.71

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.67

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.55

-0.30

Корреляция

Корреляция между FSAMX и GLLSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAMX и GLLSX

Дивидендная доходность FSAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности GLLSX в 1.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSAMX
Strategic Advisers Emerging Markets Fund		2.35%2.38%2.53%2.57%2.64%3.04%0.99%2.09%1.67%1.30%1.22%1.35%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.78%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок FSAMX и GLLSX

Максимальная просадка FSAMX за все время составила -40.87%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAMX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSAMXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.87%

-32.59%

-8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-14.39%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.64%

-30.02%

-8.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.87%

-32.59%

-8.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.04%

-14.39%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-7.99%

-6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.36%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FSAMX и GLLSX

Текущая волатильность для Strategic Advisers Emerging Markets Fund (FSAMX) составляет 8.20%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что FSAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSAMXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

10.78%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

15.60%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.61%

19.51%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

17.21%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

17.34%

+0.38%