Сравнение FSAMX с FERGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Emerging Markets Fund (FSAMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

FSAMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FSAMX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Emerging Markets Fund (FSAMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSAMX и FERGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FSAMX Strategic Advisers Emerging Markets Fund	1.25%	34.09%	8.34%	11.94%	-22.32%	-2.15%	20.39%	21.87%	-17.13%	36.93%
FERGX Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund	0.11%	33.86%	6.59%	9.41%	-20.19%	-3.05%	17.46%	18.22%	-14.52%	33.62%

Доходность по периодам

С начала года, FSAMX показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у FERGX с доходностью 0.11%.

FSAMX

1 день: -1.22%

1 месяц: -12.42%

С начала года: 1.25%

6 месяцев: 6.24%

1 год: 31.93%

3 года*: 15.98%

5 лет*: 3.91%

10 лет*: 8.37%

FERGX

1 день: -0.90%

1 месяц: -12.37%

С начала года: 0.11%

6 месяцев: 4.61%

1 год: 28.95%

3 года*: 14.47%

5 лет*: 3.29%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Strategic Advisers Emerging Markets Fund

Название символа

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с FSAMX:

FSAMX с FGOMX FSAMX с IEMG FSAMX с EEM FSAMX с VWO FSAMX с QQQ FSAMX с VEA FSAMX с AGG

Часто сравнивают с FERGX:

FERGX с FGOMX FERGX с EEM FERGX с FPADX FERGX с VWO FERGX с FSISX FERGX с IEMG FERGX с VFINX

Сравнение комиссий FSAMX и FERGX

FSAMX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

FSAMX

Strategic Advisers Emerging Markets Fund

FERGX

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

FSAMX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSAMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FERGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSAMX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Emerging Markets Fund (FSAMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FSAMX	FERGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.73	1.62	+0.10
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.35	2.15	+0.20
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.34	1.32	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.45	2.01	+0.43
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.86	7.77	+2.09
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSAMX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSAMX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAMX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FSAMX	FERGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.73	1.62	+0.10
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.24	0.20	+0.04
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.48	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.25	0.41	-0.16

Корреляция

Корреляция между FSAMX и FERGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAMX и FERGX

Дивидендная доходность FSAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности FERGX в 2.67%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FSAMX Strategic Advisers Emerging Markets Fund	2.35%	2.38%	2.53%	2.57%	2.64%	3.04%	0.99%	2.09%	1.67%	1.30%	1.22%	1.35%
FERGX Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund	2.67%	2.67%	2.40%	2.67%	2.51%	2.90%	1.49%	2.49%	2.58%	0.58%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSAMX и FERGX

Максимальная просадка FSAMX за все время составила -40.87%, примерно равная максимальной просадке FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAMX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FSAMX	FERGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-40.87%	-39.27%	-1.60%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.04%	-13.32%	+0.28%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.64%	-37.18%	-1.46%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.87%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.04%	-13.32%	+0.28%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.04%	-14.56%	+0.52%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.53%	3.45%	+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FSAMX и FERGX

Текущая волатильность для Strategic Advisers Emerging Markets Fund (FSAMX) составляет 8.20%, в то время как у Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что FSAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FSAMX	FERGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.20%	8.90%	-0.70%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.91%	13.34%	-0.43%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.61%	17.70%	+1.91%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.06%	16.78%	+0.28%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.72%	17.82%	-0.10%

Сравнение FSAMX с FERGX

Доходность

Сравнение доходности FSAMX и FERGX

Сравнение доходности по годам FSAMX и FERGX

Доходность по периодам

FSAMX

FERGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FSAMX и FERGX

Доходность на риск

FSAMX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

FSAMX

FERGX

Сравнение FSAMX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FSAMX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAMX и FERGX

Просадки

Сравнение просадок FSAMX и FERGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FSAMX и FERGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)