Сравнение FSAKX с YFSIX

С начала года, FSAKX показывает доходность -6.53%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 9.95%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FSAKX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund (FSAKX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSAKX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа YFSIX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAKX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FSAKX и YFSIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FSAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FSAKX за все время составила -19.58%, что меньше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAKX и YFSIX.

Текущая волатильность для Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund (FSAKX) составляет 3.91%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что FSAKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.