Сравнение FSAGX с BGEIX
FSAGX (Fidelity Select Gold Portfolio) and BGEIX (American Century Global Gold Fund) are both Gold funds. Over the past 10 years, FSAGX returned 9.03%/yr vs 10.51%/yr for BGEIX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. FSAGX charges 0.73%/yr vs 0.65%/yr for BGEIX.
Доходность
Сравнение доходности FSAGX и BGEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSAGX показывает доходность -5.49%, что значительно выше, чем у BGEIX с доходностью -10.12%. За последние 10 лет акции FSAGX уступали акциям BGEIX по среднегодовой доходности: 9.03% против 10.51% соответственно.
FSAGX
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- -18.06%
- С начала года
- -5.49%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 38.41%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 9.03%
- Всё время*
- 6.61%
BGEIX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- -21.68%
- С начала года
- -10.12%
- 1 год
- 39.92%
- 3 года*
- 42.12%
- 5 лет*
- 19.01%
- 10 лет*
- 10.51%
- Всё время*
- 5.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSAGX и BGEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAGX Fidelity Select Gold Portfolio | -5.49% | 143.05% | 14.97% | -0.37% | -13.46% | -10.44% | 26.83% | 35.50% | -13.00% | 8.63% |
BGEIX American Century Global Gold Fund | -10.12% | 158.45% | 15.10% | 7.52% | -12.54% | -8.85% | 18.92% | 37.82% | -7.43% | 10.62% |
Correlation
The correlation between FSAGX and BGEIX is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 1988 г. | 0.96 |
The correlation between FSAGX and BGEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSAGX vs. BGEIX — Ранг доходности на риск
FSAGX
BGEIX
Сравнение FSAGX c BGEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) и American Century Global Gold Fund (BGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSAGX | BGEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.13 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.38 | 2.44 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSAGX и BGEIX
Максимальная просадка FSAGX за все время составила -77.21%, примерно равная максимальной просадке BGEIX в -78.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAGX и BGEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSAGX | BGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.21% | -78.69% | +1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.90% | -38.61% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.90% | -38.61% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.94% | -46.62% | +0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.57% | -51.92% | +1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.79% | -32.88% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.34% | -35.14% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.50% | 17.85% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSAGX и BGEIX
Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) имеет более высокую волатильность в 13.21% по сравнению с American Century Global Gold Fund (BGEIX) с волатильностью 11.53%. Это указывает на то, что FSAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSAGX | BGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.21% | 11.53% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.85% | 35.60% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.51% | 45.67% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.63% | 34.46% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.46% | 33.51% | -0.05% |
Сравнение комиссий FSAGX и BGEIX
FSAGX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии BGEIX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSAGX и BGEIX
Дивидендная доходность FSAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности BGEIX в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGEIX American Century Global Gold Fund | 0.90% | 0.85% | 1.36% | 1.56% | 1.38% | 2.13% | 0.56% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 10.56% |
FSAGX Fidelity Select Gold Portfolio | 5.43% | 2.17% | 3.62% | 0.99% | 0.36% | 1.60% | 4.40% | 0.40% | 0.00% | 0.22% | 3.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, FSAGX and BGEIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSAGX has higher volatility (13.21%) compared to BGEIX (11.53%). In terms of maximum drawdown, FSAGX dropped -77.21% vs BGEIX's -78.69%.
BGEIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSAGX и BGEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор