Сравнение FRWD с UFOX
FRWD (Nomura Transformational Technologies ETF) and UFOX (Defiance Connective Technologies ETF) are both Technology Equities funds. FRWD is actively managed, while UFOX is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRWD charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for UFOX.
Доходность
Сравнение доходности FRWD и UFOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FRWD
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UFOX
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -10.59%
- С начала года
- 39.44%
- 6 месяцев
- 37.41%
- 1 год
- 73.42%
- 3 года*
- 41.58%
- 5 лет*
- 20.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRWD и UFOX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FRWD Nomura Transformational Technologies ETF | 29.52% |
UFOX Defiance Connective Technologies ETF | 34.96% |
Correlation
The correlation between FRWD and UFOX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRWD vs. UFOX — Ранг доходности на риск
FRWD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UFOX
Сравнение FRWD c UFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Transformational Technologies ETF (FRWD) и Defiance Connective Technologies ETF (UFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRWD | UFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRWD и UFOX
Максимальная просадка FRWD за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки UFOX в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRWD и UFOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRWD | UFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.49% | -33.90% | +15.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -16.40% | +10.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -9.03% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FRWD и UFOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRWD | UFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.97% | 28.32% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.97% | 25.19% | +8.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.97% | 25.53% | +8.44% |
Сравнение комиссий FRWD и UFOX
FRWD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии UFOX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRWD и UFOX
FRWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRWD Nomura Transformational Technologies ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFOX Defiance Connective Technologies ETF | 0.42% | 0.56% | 0.79% | 1.40% | 1.63% | 1.17% | 0.99% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
FRWD and UFOX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UFOX is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UFOX is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for FRWD.
UFOX has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for FRWD.
They also come from different issuers: Nomura and Defiance. Their fees differ too: 0.65% for FRWD and 0.30% for UFOX.
Подберите оптимальное распределение для FRWD и UFOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор