Сравнение FRUE.L с UC95.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L).
FRUE.L и UC95.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRUE.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 6 сент. 2017 г.. UC95.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 26 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FRUE.L и UC95.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRUE.L и UC95.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRUE.L Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF | -1.66% | 21.39% | 10.18% | 15.31% | -8.72% | 26.85% | 9.50% | 28.21% | -3.22% | 11.10% |
UC95.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis | 1.08% | 6.66% | 13.53% | 5.72% | -6.94% | 24.94% | 3.50% | 29.54% | -1.90% | 6.23% |
Разные валюты инструментов
FRUE.L торгуется в USD, в то время как UC95.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC95.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FRUE.L показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у UC95.L с доходностью 1.08%.
FRUE.L
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- —
UC95.L
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 0.44%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 9.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRUE.L и UC95.L
И FRUE.L, и UC95.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FRUE.L vs. UC95.L — Ранг доходности на риск
FRUE.L
UC95.L
Сравнение FRUE.L c UC95.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRUE.L | UC95.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.03 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 0.13 | +1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.02 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 0.01 | +2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 0.02 | +10.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRUE.L | UC95.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.03 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.58 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.72 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FRUE.L и UC95.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRUE.L и UC95.L
FRUE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC95.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRUE.L Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UC95.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis | 1.84% | 1.99% | 1.61% | 1.54% | 1.29% | 1.13% | 1.79% | 1.66% | 1.64% | 1.68% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок FRUE.L и UC95.L
Максимальная просадка FRUE.L за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки UC95.L в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRUE.L и UC95.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRUE.L | UC95.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.46% | -28.11% | -5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -8.07% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | -11.32% | -7.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -5.17% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -4.07% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 3.39% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRUE.L и UC95.L
Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что FRUE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC95.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRUE.L | UC95.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 2.96% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 6.56% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 12.72% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 12.62% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 14.08% | +1.67% |