PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRUE.L с XZMD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRUE.L с XZMD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) и Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L).

FRUE.L и XZMD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRUE.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 6 сент. 2017 г.. XZMD.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FRUE.L и XZMD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) и Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRUE.L и XZMD.L

2026 (YTD)2025202420232022
FRUE.L
Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF		-1.66%21.39%10.18%15.31%-1.15%
XZMD.L
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D		-5.97%15.91%26.20%29.82%-9.60%

Доходность по периодам

С начала года, FRUE.L показывает доходность -1.66%, что значительно выше, чем у XZMD.L с доходностью -5.97%.

FRUE.L

1 день
2.86%
1 месяц
-3.19%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.79%
1 год
22.18%
3 года*
13.80%
5 лет*
10.31%
10 лет*
—

XZMD.L

1 день
2.87%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-5.97%
6 месяцев
-0.33%
1 год
20.34%
3 года*
19.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с FRUE.L:
FRUE.L с LCUS.LFRUE.L с FRUC.LFRUE.L с BBUS.LFRUE.L с DGRA.LFRUE.L с CAPS.LFRUE.L с FEX.LFRUE.L с FRXT.L
Часто сравнивают с XZMD.L:
XZMD.L с XZMU.DEXZMD.L с XDUS.LXZMD.L с FEX.LXZMD.L с CAPS.LXZMD.L с MVEA.LXZMD.L с FEXD.LXZMD.L с FEXU.L

Сравнение комиссий FRUE.L и XZMD.L

FRUE.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XZMD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FRUE.L
Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF
XZMD.L
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D

Доходность на риск

FRUE.L vs. XZMD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRUE.L
Ранг доходности на риск FRUE.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRUE.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRUE.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRUE.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRUE.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRUE.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XZMD.L
Ранг доходности на риск XZMD.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZMD.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZMD.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZMD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZMD.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZMD.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRUE.L c XZMD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) и Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRUE.LXZMD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

2.02

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.88

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

1.29

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.63

4.73

+5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRUE.L vs. XZMD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRUE.L на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа XZMD.L равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRUE.L и XZMD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRUE.LXZMD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.02

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.11

-0.34

Корреляция

Корреляция между FRUE.L и XZMD.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRUE.L и XZMD.L

FRUE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XZMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.

TTM2025202420232022
FRUE.L
Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XZMD.L
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D		0.76%0.79%0.95%0.95%0.54%

Просадки

Сравнение просадок FRUE.L и XZMD.L

Максимальная просадка FRUE.L за все время составила -33.46%, что больше максимальной просадки XZMD.L в -20.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRUE.L и XZMD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FRUE.LXZMD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-20.62%

-12.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-11.61%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-8.24%

+3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-5.05%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

5.60%

-3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FRUE.L и XZMD.L

Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что FRUE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XZMD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRUE.LXZMD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

5.17%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

23.60%

-7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

23.81%

-9.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

23.81%

-8.06%