Сравнение FRUE.L с CAPS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) и First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L).
FRUE.L и CAPS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRUE.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 6 сент. 2017 г.. CAPS.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FRUE.L и CAPS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRUE.L и CAPS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRUE.L Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF | -1.66% | 21.39% | 10.18% | 15.31% | -8.72% | 12.79% |
CAPS.L First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc | -0.07% | 6.85% | 11.11% | 7.62% | -10.39% | 13.75% |
Разные валюты инструментов
FRUE.L торгуется в USD, в то время как CAPS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAPS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FRUE.L показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у CAPS.L с доходностью -0.07%.
FRUE.L
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- —
CAPS.L
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRUE.L и CAPS.L
FRUE.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CAPS.L в 0.60%.
Доходность на риск
FRUE.L vs. CAPS.L — Ранг доходности на риск
FRUE.L
CAPS.L
Сравнение FRUE.L c CAPS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) и First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRUE.L | CAPS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.32 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 0.53 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.07 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 0.49 | +2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 1.75 | +8.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRUE.L | CAPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.32 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.28 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между FRUE.L и CAPS.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRUE.L и CAPS.L
Ни FRUE.L, ни CAPS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FRUE.L и CAPS.L
Максимальная просадка FRUE.L за все время составила -33.46%, что больше максимальной просадки CAPS.L в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRUE.L и CAPS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRUE.L | CAPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.46% | -22.86% | -10.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -7.66% | -4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -15.11% | +10.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -10.02% | +6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.39% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRUE.L и CAPS.L
Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что FRUE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRUE.L | CAPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 2.78% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 6.47% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 13.08% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 20.05% | -5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 20.05% | -4.30% |