PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRUE.L с HMUD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRUE.L с HMUD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L).

FRUE.L и HMUD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRUE.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 6 сент. 2017 г.. HMUD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FRUE.L и HMUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRUE.L и HMUD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRUE.L
Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF		-1.66%21.39%10.18%15.31%-8.72%26.85%9.50%28.21%-3.22%11.10%
HMUD.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF		-3.31%13.89%25.06%27.46%-20.22%27.36%20.72%30.48%-5.72%9.82%

Доходность по периодам

С начала года, FRUE.L показывает доходность -1.66%, что значительно выше, чем у HMUD.L с доходностью -3.31%.

FRUE.L

1 день
2.86%
1 месяц
-3.19%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.79%
1 год
22.18%
3 года*
13.80%
5 лет*
10.31%
10 лет*
—

HMUD.L

1 день
2.22%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-0.46%
1 год
15.97%
3 года*
17.85%
5 лет*
10.76%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF

HSBC MSCI USA UCITS ETF

Часто сравнивают с FRUE.L:
FRUE.L с XZMD.LFRUE.L с LCUS.LFRUE.L с BBUS.LFRUE.L с DGRA.LFRUE.L с FRUC.LFRUE.L с CAPS.LFRUE.L с FEX.L
Часто сравнивают с HMUD.L:
HMUD.L с MVUS.LHMUD.L с XD9D.DEHMUD.L с HMUS.LHMUD.L с AAPLHMUD.L с XMU.TOHMUD.L с VOOHMUD.L с VBK

Сравнение комиссий FRUE.L и HMUD.L

FRUE.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HMUD.L в 0.30%.

HMUD.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF
FRUE.L
Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF

Доходность на риск

FRUE.L vs. HMUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRUE.L
Ранг доходности на риск FRUE.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRUE.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRUE.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRUE.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRUE.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRUE.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
HMUD.L
Ранг доходности на риск HMUD.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMUD.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMUD.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMUD.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMUD.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMUD.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRUE.L c HMUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRUE.LHMUD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.99

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.48

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

1.73

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.63

7.62

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRUE.L vs. HMUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRUE.L на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа HMUD.L равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRUE.L и HMUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRUE.LHMUD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.99

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.67

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.84

-0.07

Корреляция

Корреляция между FRUE.L и HMUD.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRUE.L и HMUD.L

FRUE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRUE.L
Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMUD.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF		0.81%0.95%0.82%0.97%1.07%0.78%1.11%1.22%1.45%1.24%1.43%1.43%

Просадки

Сравнение просадок FRUE.L и HMUD.L

Максимальная просадка FRUE.L за все время составила -33.46%, примерно равная максимальной просадке HMUD.L в -34.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRUE.L и HMUD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FRUE.LHMUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-34.30%

+0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-12.44%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-25.47%

+6.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-5.53%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-4.09%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.02%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FRUE.L и HMUD.L

Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что FRUE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRUE.LHMUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

4.65%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

8.24%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

16.13%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

16.12%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

16.32%

-0.57%