Сравнение FRU.TO с ENCC.TO
FRU.TO (Freehold Royalties Ltd.) is a stock, while ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) is Derivative Income fund actively managed by Global X. Over the past 10 years, FRU.TO returned 10.97%/yr vs 8.38%/yr for ENCC.TO. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FRU.TO и ENCC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRU.TO показывает доходность 19.18%, что значительно ниже, чем у ENCC.TO с доходностью 30.00%. За последние 10 лет акции FRU.TO превзошли акции ENCC.TO по среднегодовой доходности: 10.97% против 8.38% соответственно.
FRU.TO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 19.18%
- 6 месяцев
- 19.26%
- 1 год
- 53.35%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 21.92%
- 10 лет*
- 10.97%
ENCC.TO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 30.00%
- 6 месяцев
- 26.45%
- 1 год
- 44.04%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение доходности по годам FRU.TO и ENCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRU.TO Freehold Royalties Ltd. | 19.18% | 28.81% | 0.98% | -6.86% | 45.15% | 135.56% | -23.25% | -4.51% | -37.74% | 3.37% |
ENCC.TO Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF | 30.00% | 13.13% | 17.39% | 5.72% | 41.33% | 80.55% | -27.98% | 6.54% | -31.00% | -18.47% |
Correlation
The correlation between FRU.TO and ENCC.TO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2011 г. | 0.68 |
The correlation between FRU.TO and ENCC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRU.TO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск
FRU.TO
ENCC.TO
Сравнение FRU.TO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRU.TO | ENCC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.56 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.62 | 5.22 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.32 | 18.57 | +4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRU.TO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | 3.16 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 1.11 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.29 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.00 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок FRU.TO и ENCC.TO
Максимальная просадка FRU.TO за все время составила -86.93%, примерно равная максимальной просадке ENCC.TO в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRU.TO и ENCC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRU.TO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.93% | -89.91% | +2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.03% | -8.48% | +1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.21% | -16.67% | -5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.41% | -25.57% | -2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.39% | -82.16% | +0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -1.24% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.68% | -39.81% | +17.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.38% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRU.TO и ENCC.TO
Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) имеют волатильность 5.80% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRU.TO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 5.70% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.37% | 12.31% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.97% | 14.05% | +4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.31% | 23.03% | +6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.31% | 29.04% | +6.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRU.TO и ENCC.TO
Дивидендная доходность FRU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности ENCC.TO в 11.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENCC.TO Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF | 11.01% | 13.62% | 14.58% | 14.87% | 12.55% | 4.23% | 5.10% | 6.09% | 8.35% | 6.92% | 4.77% | 15.15% |
FRU.TO Freehold Royalties Ltd. | 6.12% | 7.11% | 8.44% | 7.89% | 6.13% | 4.21% | 5.74% | 8.72% | 7.62% | 4.13% | 3.81% | 9.21% |
Часто задаваемые вопросы
FRU.TO and ENCC.TO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FRU.TO и ENCC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор