Сравнение FRSGX с MDYV
FRSGX (Franklin Small-Mid Cap Growth Fund) and MDYV (SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF) are both funds - FRSGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Franklin Templeton, while MDYV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Value Index. Over the past 10 years, FRSGX returned 14.17%/yr vs 10.31%/yr for MDYV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRSGX charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for MDYV.
Доходность
Сравнение доходности FRSGX и MDYV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRSGX показывает доходность 6.10%, что значительно ниже, чем у MDYV с доходностью 9.52%. За последние 10 лет акции FRSGX превзошли акции MDYV по среднегодовой доходности: 14.17% против 10.31% соответственно.
FRSGX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 4.41%
- 1 год
- 7.19%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 14.17%
MDYV
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 9.52%
- 6 месяцев
- 9.53%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение доходности по годам FRSGX и MDYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRSGX Franklin Small-Mid Cap Growth Fund | 6.10% | 2.83% | 11.36% | 27.20% | -33.84% | 50.07% | 56.09% | 31.98% | -4.94% | 21.64% |
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 9.52% | 7.45% | 11.48% | 15.35% | -7.19% | 30.51% | 3.68% | 25.89% | -11.95% | 12.31% |
Correlation
The correlation between FRSGX and MDYV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г. | 0.73 |
The correlation between FRSGX and MDYV has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRSGX vs. MDYV — Ранг доходности на риск
FRSGX
MDYV
Сравнение FRSGX c MDYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Small-Mid Cap Growth Fund (FRSGX) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRSGX | MDYV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.25 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 2.09 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 7.17 | -5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRSGX | MDYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.45 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.39 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.47 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.42 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок FRSGX и MDYV
Максимальная просадка FRSGX за все время составила -69.07%, что больше максимальной просадки MDYV в -60.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRSGX и MDYV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRSGX | MDYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.07% | -60.71% | -8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -10.53% | -1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.77% | -22.58% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.25% | -22.58% | -16.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.25% | -45.90% | +6.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | 0.00% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.70% | -8.62% | -10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 3.05% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRSGX и MDYV
Franklin Small-Mid Cap Growth Fund (FRSGX) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) имеют волатильность 3.87% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRSGX | MDYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 3.83% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.42% | 10.54% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 15.20% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.37% | 19.50% | +8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.07% | 21.90% | +3.17% |
Сравнение комиссий FRSGX и MDYV
FRSGX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MDYV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRSGX и MDYV
Дивидендная доходность FRSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности MDYV в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRSGX Franklin Small-Mid Cap Growth Fund | 7.69% | 8.16% | 0.00% | 0.00% | 6.80% | 41.15% | 8.84% | 18.91% | 14.01% | 8.78% | 6.68% | 9.71% |
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 1.72% | 1.72% | 1.89% | 1.59% | 1.90% | 1.74% | 1.69% | 1.83% | 2.28% | 2.48% | 1.83% | 4.31% |
Часто задаваемые вопросы
FRSGX and MDYV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRSGX has higher volatility (3.87%) compared to MDYV (3.83%). In terms of maximum drawdown, FRSGX dropped -69.07% vs MDYV's -60.71%.
MDYV currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRSGX и MDYV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор