Сравнение FRQKX с PLTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX).
FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. PLTZX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FRQKX и PLTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRQKX и PLTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 0.27% | 9.91% | 4.42% | 8.62% | -12.30% | 3.95% | 9.68% | 3.94% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | -2.44% | 17.76% | 16.89% | 20.36% | -18.81% | 18.12% | 16.60% | 8.64% |
Доходность по периодам
С начала года, FRQKX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у PLTZX с доходностью -2.44%.
FRQKX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- —
PLTZX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRQKX и PLTZX
FRQKX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии PLTZX в 0.01%.
Доходность на риск
FRQKX vs. PLTZX — Ранг доходности на риск
FRQKX
PLTZX
Сравнение FRQKX c PLTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRQKX | PLTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.99 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 1.52 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.22 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.38 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | 6.66 | +2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRQKX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.99 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.50 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.65 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FRQKX и PLTZX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRQKX и PLTZX
Дивидендная доходность FRQKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности PLTZX в 8.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 3.24% | 3.09% | 2.91% | 2.86% | 5.12% | 6.11% | 3.61% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 8.54% | 8.33% | 7.85% | 4.12% | 8.44% | 5.29% | 3.60% | 5.86% | 5.75% | 2.73% | 3.48% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок FRQKX и PLTZX
Максимальная просадка FRQKX за все время составила -16.97%, что меньше максимальной просадки PLTZX в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRQKX и PLTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRQKX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.97% | -34.01% | +17.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -11.51% | +8.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.97% | -26.79% | +9.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -6.04% | +3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -4.67% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 2.38% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRQKX и PLTZX
Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) составляет 2.14%, в то время как у Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что FRQKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRQKX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 5.97% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 9.33% | -6.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.67% | 15.97% | -11.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.53% | 15.44% | -9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 15.96% | -10.19% |