PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRQIX с VFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRQIX с VFAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).

FRQIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FRQIX и VFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRQIX и VFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRQIX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I		0.23%9.97%4.48%8.52%-12.39%3.82%9.58%12.63%-2.84%10.64%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		-9.18%14.90%30.46%14.07%-12.26%36.27%-2.15%31.63%-13.47%20.05%

Доходность по периодам

С начала года, FRQIX показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции FRQIX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 4.81% против 12.36% соответственно.

FRQIX

1 день
0.73%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.29%
1 год
7.58%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.52%
10 лет*
4.81%

VFAIX

1 день
2.18%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-6.35%
1 год
2.77%
3 года*
17.93%
5 лет*
9.49%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FRQIX:
FRQIX с TLTIXFRQIX с NASDXFRQIX с ASFYXFRQIX с BDJFRQIX с ECATFRQIX с FASGXFRQIX с FCQTX
Часто сравнивают с VFAIX:
VFAIX с FXAIXVFAIX с SWPPXVFAIX с VFFSXVFAIX с VOOVFAIX с DAGVXVFAIX с VRTPXVFAIX с VTI

Сравнение комиссий FRQIX и VFAIX

FRQIX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.

FRQIX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FRQIX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRQIX
Ранг доходности на риск FRQIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VFAIX
Ранг доходности на риск VFAIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFAIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFAIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFAIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFAIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFAIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRQIX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRQIXVFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

0.14

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

0.32

+2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.05

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

0.26

+2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

0.78

+8.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRQIX vs. VFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRQIX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа VFAIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRQIX и VFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRQIXVFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.14

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.49

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.55

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.23

+0.31

Корреляция

Корреляция между FRQIX и VFAIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRQIX и VFAIX

Дивидендная доходность FRQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности VFAIX в 1.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRQIX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I		3.05%3.14%2.97%2.75%5.01%6.00%3.51%3.14%5.60%16.32%2.43%4.08%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		1.61%1.56%1.75%2.08%2.31%2.62%2.21%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%

Просадки

Сравнение просадок FRQIX и VFAIX

Максимальная просадка FRQIX за все время составила -38.01%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRQIX и VFAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRQIXVFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.01%

-78.64%

+40.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-14.72%

+11.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-25.71%

+8.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.04%

-44.37%

+27.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-11.94%

+9.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-18.69%

+14.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

4.92%

-4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FRQIX и VFAIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX) составляет 2.12%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что FRQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRQIXVFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

4.84%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

11.74%

-8.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

19.94%

-15.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.53%

19.42%

-13.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

22.63%

-17.30%