PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRQIX с URINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRQIX с URINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).

FRQIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FRQIX и URINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRQIX и URINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRQIX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I		0.23%9.97%4.48%8.52%-12.39%3.82%9.58%12.63%-2.84%10.64%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		0.62%12.36%6.66%10.79%-10.38%6.47%8.74%11.72%-3.00%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, FRQIX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции FRQIX уступали акциям URINX по среднегодовой доходности: 4.81% против 5.47% соответственно.

FRQIX

1 день
0.73%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.29%
1 год
7.58%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.52%
10 лет*
4.81%

URINX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.47%
С начала года
0.62%
6 месяцев
2.27%
1 год
10.88%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.52%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I

USAA Target Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FRQIX:
FRQIX с TLTIXFRQIX с RFFTXFRQIX с ASFYXFRQIX с BDJFRQIX с FASGXFRQIX с FCQTXFRQIX с FFFAX
Часто сравнивают с URINX:
URINX с ITOTURINX с FBNDURINX с USSPXURINX с SCHXURINX с FXIFXURINX с FHNDXURINX с PBRNX

Сравнение комиссий FRQIX и URINX

FRQIX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.

FRQIX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I
URINX
USAA Target Retirement Income Fund

Доходность на риск

FRQIX vs. URINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRQIX
Ранг доходности на риск FRQIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
URINX
Ранг доходности на риск URINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRQIX c URINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRQIXURINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.83

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.62

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.52

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

10.91

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRQIX vs. URINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRQIX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URINX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRQIX и URINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRQIXURINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.83

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.73

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.95

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.11

-0.57

Корреляция

Корреляция между FRQIX и URINX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRQIX и URINX

Дивидендная доходность FRQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности URINX в 6.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRQIX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I		3.05%3.14%2.97%2.75%5.01%6.00%3.51%3.14%5.60%16.32%2.43%4.08%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		6.08%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%

Просадки

Сравнение просадок FRQIX и URINX

Максимальная просадка FRQIX за все время составила -38.01%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRQIX и URINX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRQIXURINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.01%

-15.27%

-22.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-4.41%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-15.27%

-1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.04%

-15.27%

-1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-2.81%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-1.93%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.02%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FRQIX и URINX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX) составляет 2.12%, в то время как у USAA Target Retirement Income Fund (URINX) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что FRQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRQIXURINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

2.61%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

3.83%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

6.07%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.53%

6.23%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

5.79%

-0.46%