PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRQIX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRQIX с NASDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

FRQIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FRQIX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRQIX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRQIX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I		0.23%9.97%4.48%8.52%-12.39%3.82%9.58%12.63%-2.84%10.64%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, FRQIX показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции FRQIX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 4.81% против 19.48% соответственно.

FRQIX

1 день
0.73%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.29%
1 год
7.58%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.52%
10 лет*
4.81%

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с FRQIX:
FRQIX с TLTIXFRQIX с ASFYXFRQIX с BDJFRQIX с ECATFRQIX с FASGXFRQIX с FCQTXFRQIX с FFGZX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий FRQIX и NASDX

FRQIX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.

NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
FRQIX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I

Доходность на риск

FRQIX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRQIX
Ранг доходности на риск FRQIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRQIX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRQIXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.04

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.63

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.87

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

7.07

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRQIX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRQIX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа NASDX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRQIX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRQIXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.04

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.64

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.86

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.29

+0.25

Корреляция

Корреляция между FRQIX и NASDX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRQIX и NASDX

Дивидендная доходность FRQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRQIX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I		3.05%3.14%2.97%2.75%5.01%6.00%3.51%3.14%5.60%16.32%2.43%4.08%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок FRQIX и NASDX

Максимальная просадка FRQIX за все время составила -38.01%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRQIX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRQIXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.01%

-83.16%

+45.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-12.70%

+9.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-35.33%

+18.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.04%

-35.33%

+18.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-8.91%

+6.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-34.59%

+30.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

3.37%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FRQIX и NASDX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX) составляет 2.12%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что FRQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRQIXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

6.54%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

12.89%

-9.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

22.75%

-18.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.53%

23.07%

-17.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

22.63%

-17.30%