PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRQHX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRQHX с NASDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FRQHX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRQHX и NASDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		0.30%10.01%4.68%8.75%-12.22%4.04%9.80%3.95%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%12.33%

Доходность по периодам

С начала года, FRQHX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%.

FRQHX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.41%
1 год
7.79%
3 года*
6.54%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с FRQHX:
FRQHX с FSXAXFRQHX с FATWXFRQHX с TCLNXFRQHX с FFFYXFRQHX с FHNDXFRQHX с TFITXFRQHX с FFFDX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий FRQHX и NASDX

FRQHX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.

NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Доходность на риск

FRQHX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRQHX
Ранг доходности на риск FRQHX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQHX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRQHX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRQHXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.04

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

1.63

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

1.87

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.49

7.07

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRQHX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRQHX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа NASDX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRQHX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRQHXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.04

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.64

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.29

+0.43

Корреляция

Корреляция между FRQHX и NASDX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRQHX и NASDX

Дивидендная доходность FRQHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		3.35%3.20%3.20%2.95%5.25%6.22%3.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок FRQHX и NASDX

Максимальная просадка FRQHX за все время составила -16.90%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRQHX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRQHXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.90%

-83.16%

+66.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-12.70%

+9.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.90%

-35.33%

+18.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-8.91%

+6.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-34.59%

+30.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

3.37%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FRQHX и NASDX

Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) составляет 2.11%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что FRQHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRQHXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

6.54%

-4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

12.89%

-9.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

22.75%

-18.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.52%

23.07%

-17.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

22.63%

-16.86%