Сравнение FRQAX с FFGZX
FRQAX (Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A) and FFGZX (Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, FRQAX returned 4.86%/yr vs 4.25%/yr for FFGZX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FRQAX charges 0.71%/yr vs 0.08%/yr for FFGZX.
Доходность
Сравнение доходности FRQAX и FFGZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRQAX показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у FFGZX с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции FRQAX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 4.86% против 4.25% соответственно.
FRQAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 3.30%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 4.86%
FFGZX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 4.25%
Сравнение доходности по годам FRQAX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRQAX Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A | 3.51% | 9.54% | 4.21% | 8.24% | -12.60% | 3.56% | 9.32% | 12.33% | -3.06% | 10.34% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.32% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
Correlation
The correlation between FRQAX and FFGZX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2015 г. | 0.92 |
The correlation between FRQAX and FFGZX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRQAX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
FRQAX
FFGZX
Сравнение FRQAX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A (FRQAX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRQAX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.40 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.62 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.69 | 11.35 | -0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRQAX и FFGZX
Максимальная просадка FRQAX за все время составила -38.22%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRQAX и FFGZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRQAX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.22% | -14.94% | -23.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.46% | -3.33% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.27% | -4.76% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.24% | -14.94% | -2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.24% | -14.94% | -2.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.92% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -2.26% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.77% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRQAX и FFGZX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A (FRQAX) составляет 1.66%, в то время как у Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что FRQAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRQAX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.93% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.67% | 3.71% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 4.34% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 5.14% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.29% | 4.46% | +0.83% |
Сравнение комиссий FRQAX и FFGZX
FRQAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRQAX и FFGZX
Дивидендная доходность FRQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности FFGZX в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.24% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
FRQAX Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A | 2.99% | 2.72% | 2.71% | 2.46% | 4.74% | 5.76% | 3.26% | 2.93% | 5.33% | 16.05% | 2.18% | 3.81% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FRQAX and FFGZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FFGZX has higher volatility (1.93%) compared to FRQAX (1.66%). In terms of maximum drawdown, FRQAX dropped -38.22% vs FFGZX's -14.94%.
FRQAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRQAX и FFGZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор