PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRNW с RNWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRNW с RNWZ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) and RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - FRNW is a Alternative Energy Equities fund actively managed by Fidelity, while RNWZ is a Energy Equities fund actively managed by TrueShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, FRNW returned 6.49%/yr vs 10.78%/yr for RNWZ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRNW charges 0.39%/yr vs 0.75%/yr for RNWZ.

Доходность

Сравнение доходности FRNW и RNWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRNW показывает доходность 23.62%, что значительно выше, чем у RNWZ с доходностью 14.86%.

FRNW

1 день
0.40%
1 месяц
-4.24%
С начала года
23.62%
6 месяцев
23.50%
1 год
63.53%
3 года*
6.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

RNWZ

1 день
-0.46%
1 месяц
0.46%
С начала года
14.86%
6 месяцев
16.07%
1 год
33.81%
3 года*
10.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRNW и RNWZ

2026 (YTD)2025202420232022
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		23.62%53.20%-21.11%-19.64%-3.22%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		14.86%36.33%-7.36%-3.89%-0.74%

Correlation

The correlation between FRNW and RNWZ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2022 г.

0.68

The correlation between FRNW and RNWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FRNW и RNWZ

Секторы
FRNW
RNWZ

Коммунальные услуги

42.5%
40.6%

Промышленность

28.7%
5.3%

Энергетика

22.5%
3.9%

Технологии

6.0%

-

Сырьевые материалы

-

4.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

6.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

3.2%

Коммунальные услуги

FRNW
42.5%
RNWZ
40.6%

Промышленность

FRNW
28.7%
RNWZ
5.3%

Энергетика

FRNW
22.5%
RNWZ
3.9%

Технологии

FRNW
6.0%
RNWZ

-

Сырьевые материалы

FRNW

-

RNWZ
4.8%

Коммуникационные услуги

FRNW

-

RNWZ

-

Потребительский циклический сектор

FRNW

-

RNWZ

-

Потребительский защитный сектор

FRNW

-

RNWZ

-

Финансовые услуги

FRNW

-

RNWZ
6.3%

Здравоохранение

FRNW

-

RNWZ

-

Недвижимость

FRNW

-

RNWZ
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Clean Energy ETF

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

Часто сравнивают с FRNW:
FRNW с ICLNFRNW с QCLNFRNW с CNRGFRNW с QQQFRNW с VOOFRNW с VCLNFRNW с BATT
Часто сравнивают с RNWZ:
RNWZ с VCLNRNWZ с ECLNRNWZ с XLEIRNWZ с COPJRNWZ с NUKZRNWZ с CRAKRNWZ с XLE

Доходность на риск

FRNW vs. RNWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRNW
Ранг доходности на риск FRNW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNW: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNW: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNW: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
RNWZ
Ранг доходности на риск RNWZ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWZ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWZ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWZ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWZ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWZ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRNW c RNWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRNWRNWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.23

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.03

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

4.80

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.55

12.78

+2.76

FRNW vs. RNWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRNW на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RNWZ равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRNW и RNWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRNW и RNWZ

Максимальная просадка FRNW за все время составила -59.37%, что больше максимальной просадки RNWZ в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNW и RNWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRNWRNWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.37%

-24.90%

-34.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-7.07%

-7.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.14%

-24.74%

-20.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

-5.63%

-5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.15%

-7.17%

-25.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

2.65%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FRNW и RNWZ

Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что FRNW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRNWRNWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

5.01%

+5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.59%

12.11%

+7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.98%

15.24%

+11.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.51%

16.97%

+11.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.51%

16.97%

+11.54%

Сравнение комиссий FRNW и RNWZ

FRNW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии RNWZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRNW и RNWZ

Дивидендная доходность FRNW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности RNWZ в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		1.02%1.25%1.43%1.30%0.69%0.04%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		1.95%2.12%2.36%3.87%0.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FRNW and RNWZ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRNW has higher volatility (10.63%) compared to RNWZ (5.01%). In terms of maximum drawdown, FRNW dropped -59.37% vs RNWZ's -24.90%.

On 3-year performance, RNWZ leads with 10.78% vs 6.49% for FRNW. On fees, FRNW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RNWZ has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RNWZ has performed better with a 10.78% return vs 6.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRNW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for RNWZ.

RNWZ has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 1.02% for FRNW.

FRNW is categorized as Alternative Energy Equities, while RNWZ is Energy Equities. They also come from different issuers: Fidelity and TrueShares. Their fees differ too: 0.39% for FRNW and 0.75% for RNWZ.

FRNW currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRNW и RNWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор