PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRNW с FSAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRNW с FSAGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) and FSAGX (Fidelity Select Gold Portfolio) are both funds - FRNW is a Alternative Energy Equities fund actively managed by Fidelity, while FSAGX is a Precious Metals fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, FRNW returned 9.98%/yr vs 38.97%/yr for FSAGX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FRNW charges 0.39%/yr vs 0.76%/yr for FSAGX.

Доходность

Сравнение доходности FRNW и FSAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRNW показывает доходность 33.32%, что значительно выше, чем у FSAGX с доходностью 1.66%.

FRNW

1 день
-0.59%
1 месяц
4.92%
С начала года
33.32%
6 месяцев
31.14%
1 год
83.54%
3 года*
9.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSAGX

1 день
-3.54%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.66%
6 месяцев
7.53%
1 год
54.93%
3 года*
38.97%
5 лет*
15.50%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRNW и FSAGX

2026 (YTD)20252024202320222021
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		33.32%53.20%-21.11%-19.64%-11.46%-2.85%
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio		1.66%143.05%14.97%-0.37%-13.46%5.80%

Correlation

The correlation between FRNW and FSAGX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Clean Energy ETF

Fidelity Select Gold Portfolio

Часто сравнивают с FRNW:
FRNW с ICLNFRNW с QCLNFRNW с CNRGFRNW с QQQFRNW с VOOFRNW с VCLNFRNW с FDTX
Часто сравнивают с FSAGX:
FSAGX с IAUMFSAGX с SGDLXFSAGX с VGPMXFSAGX с GFIFSAGX с FSELXFSAGX с FXAIXFSAGX с EKWAX

Доходность на риск

FRNW vs. FSAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRNW
Ранг доходности на риск FRNW: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNW: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNW: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FSAGX
Ранг доходности на риск FSAGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAGX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRNW c FSAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRNWFSAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
1.31

+1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
1.71

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.24

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.25

1.89

+5.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.59

4.88

+17.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRNW vs. FSAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRNW на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа FSAGX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRNW и FSAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRNWFSAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

1.31

+1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.22

-0.13

Просадки

Сравнение просадок FRNW и FSAGX

Максимальная просадка FRNW за все время составила -59.37%, что меньше максимальной просадки FSAGX в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNW и FSAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRNWFSAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.37%

-77.21%

+17.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-29.85%

+18.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.27%

-29.85%

-15.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-25.55%

+21.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.31%

-33.35%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

11.51%

-7.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FRNW и FSAGX

Текущая волатильность для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) составляет 7.97%, в то время как у Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) волатильность равна 15.25%. Это указывает на то, что FRNW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRNWFSAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

15.25%

-7.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.79%

35.31%

-17.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.55%

42.91%

-17.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.34%

33.61%

-5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.34%

33.12%

-4.78%

Сравнение комиссий FRNW и FSAGX

FRNW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FSAGX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRNW и FSAGX

Дивидендная доходность FRNW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности FSAGX в 5.05%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		0.94%1.25%1.43%1.30%0.69%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio		5.05%2.17%3.62%0.99%0.36%1.60%4.40%0.40%0.00%0.22%3.57%

Часто задаваемые вопросы

FRNW and FSAGX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSAGX has higher volatility (15.25%) compared to FRNW (7.97%). In terms of maximum drawdown, FRNW dropped -59.37% vs FSAGX's -77.21%.

FRNW currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRNW и FSAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор