PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRKMX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRKMX с FRHMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRKMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K) and FRHMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds from BlackRock. Over the past 5 years, FRKMX returned 2.85%/yr vs 2.95%/yr for FRHMX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FRKMX charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for FRHMX.

Доходность

Сравнение доходности FRKMX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FRKMX показывает доходность 3.83%, а FRHMX немного выше – 3.86%.

FRKMX

1 день
-0.25%
1 месяц
1.02%
С начала года
3.83%
6 месяцев
4.13%
1 год
9.76%
3 года*
7.56%
5 лет*
2.85%
10 лет*
—

FRHMX

1 день
-0.26%
1 месяц
1.02%
С начала года
3.86%
6 месяцев
4.16%
1 год
9.86%
3 года*
7.66%
5 лет*
2.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRKMX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.83%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.86%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Correlation

The correlation between FRKMX and FRHMX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г.

1.00

The correlation between FRKMX and FRHMX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с TBLYXFRKMX с FCQTXFRKMX с FHNDXFRKMX с LINKXFRKMX с TRRLXFRKMX с PLTQXFRKMX с FFFYX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с PLTHXFRHMX с TRRLXFRHMX с FNGLXFRHMX с RFGTXFRHMX с LINKXFRHMX с FSNQXFRHMX с FHNDX

Доходность на риск

FRKMX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRKMX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRKMXFRHMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.49

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.67

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.50

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.03

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.84

12.98

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRKMX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRKMX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRKMX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRKMXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.56

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.81

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FRKMX и FRHMX

Максимальная просадка FRKMX за все время составила -16.04%, примерно равная максимальной просадке FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRKMX и FRHMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRKMXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.04%

-15.96%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-3.42%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.93%

-4.90%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.04%

-15.96%

-0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.26%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-3.50%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.80%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FRKMX и FRHMX

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) имеют волатильность 1.68% и 1.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRKMXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.68%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.41%

3.42%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

4.17%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.29%

5.29%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.14%

5.15%

-0.01%

Сравнение комиссий FRKMX и FRHMX

FRKMX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRKMX и FRHMX

Дивидендная доходность FRKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности FRHMX в 3.26%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.26%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.20%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FRKMX and FRHMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRHMX has higher volatility (1.68%) compared to FRKMX (1.68%). In terms of maximum drawdown, FRKMX dropped -16.04% vs FRHMX's -15.96%.

FRHMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRKMX и FRHMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор