Сравнение FRIZ с FLJP
FRIZ (Franklin Dividend Growth ETF) and FLJP (Franklin FTSE Japan ETF) are both exchange-traded funds - FRIZ is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton, while FLJP is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Index. FRIZ is actively managed, while FLJP is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRIZ charges 0.49%/yr vs 0.09%/yr for FLJP.
Доходность
Сравнение доходности FRIZ и FLJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRIZ показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у FLJP с доходностью 15.09%.
FRIZ
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLJP
- 1 день
- -4.00%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 15.09%
- 6 месяцев
- 14.43%
- 1 год
- 33.85%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRIZ и FLJP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FRIZ Franklin Dividend Growth ETF | 2.46% | 3.22% |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 15.09% | 5.30% |
Correlation
The correlation between FRIZ and FLJP is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRIZ vs. FLJP — Ранг доходности на риск
FRIZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLJP
Сравнение FRIZ c FLJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Dividend Growth ETF (FRIZ) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRIZ | FLJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRIZ и FLJP
Максимальная просадка FRIZ за все время составила -7.84%, что меньше максимальной просадки FLJP в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIZ и FLJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRIZ | FLJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.84% | -32.49% | +24.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -4.00% | +2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -9.32% | +7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FRIZ и FLJP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRIZ | FLJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.01% | 19.84% | -9.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.01% | 17.95% | -7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.01% | 17.88% | -7.87% |
Сравнение комиссий FRIZ и FLJP
FRIZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FLJP в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRIZ и FLJP
Дивидендная доходность FRIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности FLJP в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 3.83% | 5.15% | 4.56% | 3.00% | 1.92% | 2.40% | 1.51% | 2.26% | 1.50% | 0.10% |
FRIZ Franklin Dividend Growth ETF | 0.82% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRIZ and FLJP have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLJP is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLJP is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for FRIZ.
FLJP has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 0.82% for FRIZ.
FRIZ is categorized as Dividend, while FLJP is Japan Equities. Their fees differ too: 0.49% for FRIZ and 0.09% for FLJP.
Подберите оптимальное распределение для FRIZ и FLJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор