Сравнение FRIZ с DGRE
FRIZ (Franklin Dividend Growth ETF) and DGRE (WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - FRIZ is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton, while DGRE is a Emerging Markets Equities fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRIZ charges 0.49%/yr vs 0.32%/yr for DGRE.
Доходность
Сравнение доходности FRIZ и DGRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRIZ показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у DGRE с доходностью 27.61%.
FRIZ
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRE
- 1 день
- -5.02%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 27.61%
- 6 месяцев
- 28.61%
- 1 год
- 51.74%
- 3 года*
- 23.16%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение доходности по годам FRIZ и DGRE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FRIZ Franklin Dividend Growth ETF | 2.52% | 3.22% |
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 27.61% | 13.09% |
Correlation
The correlation between FRIZ and DGRE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRIZ vs. DGRE — Ранг доходности на риск
FRIZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DGRE
Сравнение FRIZ c DGRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Dividend Growth ETF (FRIZ) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRIZ | DGRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRIZ и DGRE
Максимальная просадка FRIZ за все время составила -7.84%, что меньше максимальной просадки DGRE в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIZ и DGRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRIZ | DGRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.84% | -36.95% | +29.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -5.67% | +4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -11.96% | +10.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FRIZ и DGRE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRIZ | DGRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.04% | 22.57% | -12.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.04% | 18.71% | -8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.04% | 19.83% | -9.79% |
Сравнение комиссий FRIZ и DGRE
FRIZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DGRE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRIZ и DGRE
Дивидендная доходность FRIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности DGRE в 1.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 1.22% | 1.65% | 1.90% | 2.22% | 4.38% | 2.56% | 2.11% | 2.32% | 2.71% | 3.12% | 3.18% | 3.01% |
FRIZ Franklin Dividend Growth ETF | 0.82% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRIZ and DGRE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGRE is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGRE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.49% for FRIZ.
DGRE has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.82% for FRIZ.
FRIZ is categorized as Dividend, while DGRE is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for FRIZ and 0.32% for DGRE.
Подберите оптимальное распределение для FRIZ и DGRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор