Сравнение FRIZ с CCEF
FRIZ (Franklin Dividend Growth ETF) and CCEF (Calamos CEF Income & Arbitrage ETF) are both Dividend funds. Both are actively managed. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FRIZ charges 0.49%/yr vs 2.74%/yr for CCEF.
Доходность
Сравнение доходности FRIZ и CCEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRIZ показывает доходность 7.97%, что значительно выше, чем у CCEF с доходностью 7.37%.
FRIZ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 3.47%
- 6 месяцев
- 5.91%
- С начала года
- 7.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CCEF
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 4.37%
- С начала года
- 7.37%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $105.37K | $116.29K | $104.90K | |
| $1.42K | $1.12K | $11.96K |
Сравнение доходности по годам FRIZ и CCEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FRIZ Franklin Dividend Growth ETF | 7.97% | 3.22% |
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | 7.37% | 3.18% |
Correlation
The correlation between FRIZ and CCEF is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRIZ vs. CCEF — Ранг доходности на риск
FRIZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CCEF
Сравнение FRIZ c CCEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Dividend Growth ETF (FRIZ) и Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRIZ | CCEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRIZ и CCEF
Максимальная просадка FRIZ за все время составила -7.84%, что меньше максимальной просадки CCEF в -13.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIZ и CCEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRIZ | CCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.84% | -13.25% | +5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.16% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -1.32% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FRIZ и CCEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRIZ | CCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.85% | 8.40% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.85% | 10.65% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.85% | 10.65% | -0.80% |
Сравнение комиссий FRIZ и CCEF
FRIZ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CCEF в 2.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRIZ и CCEF
Дивидендная доходность FRIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности CCEF в 8.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | 8.01% | 8.08% | 6.55% |
FRIZ Franklin Dividend Growth ETF | 0.78% | 0.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRIZ and CCEF have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRIZ is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRIZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 2.74% for CCEF.
CCEF has the higher dividend yield at 8.01%, compared with 0.78% for FRIZ.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Calamos. Their fees differ too: 0.49% for FRIZ and 2.74% for CCEF.
Подберите оптимальное распределение для FRIZ и CCEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор