Сравнение FRIQX с VRTPX
FRIQX (Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class M) and VRTPX (Vanguard Real Estate II Index Fund) are both REIT funds. Over the past 5 years, FRIQX returned 3.29%/yr vs 2.01%/yr for VRTPX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FRIQX charges 0.99%/yr vs 0.08%/yr for VRTPX.
Доходность
Сравнение доходности FRIQX и VRTPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRIQX показывает доходность 3.34%, что значительно ниже, чем у VRTPX с доходностью 7.81%.
FRIQX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 5.03%
VRTPX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 7.00%
- 1 год
- 9.69%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRIQX и VRTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIQX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class M | 3.34% | 6.87% | 7.59% | 9.08% | -14.87% | 18.61% | -1.37% | 17.58% | -2.02% | 0.33% |
VRTPX Vanguard Real Estate II Index Fund | 7.81% | 2.22% | 3.72% | 13.17% | -26.14% | 40.37% | -4.65% | 28.96% | -5.99% | 1.37% |
Correlation
The correlation between FRIQX and VRTPX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2017 г. | 0.91 |
The correlation between FRIQX and VRTPX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRIQX vs. VRTPX — Ранг доходности на риск
FRIQX
VRTPX
Сравнение FRIQX c VRTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class M (FRIQX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRIQX | VRTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.14 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.20 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | 3.79 | +6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRIQX | VRTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 0.76 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.11 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.25 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок FRIQX и VRTPX
Максимальная просадка FRIQX за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки VRTPX в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIQX и VRTPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRIQX | VRTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.50% | -42.33% | +7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.44% | -8.34% | +4.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.28% | -18.19% | +10.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -34.35% | +15.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -4.45% | +3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -11.39% | +8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 2.64% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRIQX и VRTPX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class M (FRIQX) составляет 1.25%, в то время как у Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что FRIQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRIQX | VRTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 3.73% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 9.26% | -6.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 13.15% | -9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.50% | 18.89% | -12.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.50% | 21.78% | -12.28% |
Сравнение комиссий FRIQX и VRTPX
FRIQX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VRTPX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRIQX и VRTPX
Дивидендная доходность FRIQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности VRTPX в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIQX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class M | 4.29% | 4.40% | 4.40% | 4.76% | 5.78% | 1.30% | 4.51% | 5.43% | 4.88% | 4.20% | 4.74% | 3.50% |
VRTPX Vanguard Real Estate II Index Fund | 3.62% | 2.79% | 3.80% | 3.93% | 4.52% | 2.58% | 3.92% | 3.50% | 4.77% | 1.32% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRIQX and VRTPX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRTPX has higher volatility (3.73%) compared to FRIQX (1.25%). In terms of maximum drawdown, FRIQX dropped -34.50% vs VRTPX's -42.33%.
FRIQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRIQX и VRTPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор