PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRIMX с RFGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRIMX с RFGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX).

FRIMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. RFGTX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FRIMX и RFGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRIMX и RFGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I		0.24%9.94%4.30%8.06%-11.66%2.78%8.57%10.57%-1.82%7.08%
RFGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6		-2.51%19.52%14.80%19.33%-17.53%16.88%18.79%24.37%-5.51%21.98%

Доходность по периодам

С начала года, FRIMX показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у RFGTX с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции FRIMX уступали акциям RFGTX по среднегодовой доходности: 4.00% против 10.90% соответственно.

FRIMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.30%
1 год
7.57%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.46%
10 лет*
4.00%

RFGTX

1 день
2.31%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-0.09%
1 год
16.92%
3 года*
14.74%
5 лет*
7.90%
10 лет*
10.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6

Часто сравнивают с FRIMX:
FRIMX с PMTIXFRIMX с TCLEXFRIMX с LTSTXFRIMX с FIRFXFRIMX с PLTHXFRIMX с TBLGXFRIMX с PLTNX
Часто сравнивают с RFGTX:
RFGTX с VFIAXRFGTX с GAIOXRFGTX с FRHMXRFGTX с VIIIXRFGTX с PDDDXRFGTX с VFORXRFGTX с FRKMX

Сравнение комиссий FRIMX и RFGTX

FRIMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии RFGTX в 0.36%.

FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I
RFGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6

Доходность на риск

FRIMX vs. RFGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRIMX
Ранг доходности на риск FRIMX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
RFGTX
Ранг доходности на риск RFGTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFGTX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFGTX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFGTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFGTX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFGTX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRIMX c RFGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRIMXRFGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.31

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.93

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.89

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

8.35

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRIMX vs. RFGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRIMX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа RFGTX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRIMX и RFGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRIMXRFGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.31

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.60

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.78

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.74

-0.20

Корреляция

Корреляция между FRIMX и RFGTX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRIMX и RFGTX

Дивидендная доходность FRIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности RFGTX в 6.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I		3.13%3.11%3.01%2.82%4.52%3.54%2.41%2.56%4.67%8.56%1.67%1.68%
RFGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6		6.38%6.22%3.80%2.81%6.71%5.22%3.53%4.59%5.29%2.70%3.88%5.43%

Просадки

Сравнение просадок FRIMX и RFGTX

Максимальная просадка FRIMX за все время составила -33.73%, что больше максимальной просадки RFGTX в -28.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIMX и RFGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRIMXRFGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.73%

-28.52%

-5.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.44%

-9.23%

+5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.12%

-24.85%

+8.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.12%

-28.52%

+12.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-6.27%

+3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-3.94%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

2.09%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FRIMX и RFGTX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) составляет 2.13%, в то время как у American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что FRIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRIMXRFGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

4.79%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

8.09%

-5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

13.40%

-8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.23%

13.24%

-8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.48%

14.06%

-9.58%