PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRIMX с FFANX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRIMX с FFANX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FRIMX (Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I) and FFANX (Fidelity Asset Manager 40% Fund) are both mutual funds - FRIMX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock, while FFANX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, FRIMX returned 4.26%/yr vs 6.99%/yr for FFANX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FRIMX charges 0.45%/yr vs 0.52%/yr for FFANX.

Доходность

Сравнение доходности FRIMX и FFANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) и Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRIMX показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у FFANX с доходностью 7.45%. За последние 10 лет акции FRIMX уступали акциям FFANX по среднегодовой доходности: 4.26% против 6.99% соответственно.

FRIMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.65%
С начала года
3.59%
6 месяцев
3.58%
1 год
9.08%
3 года*
7.33%
5 лет*
2.76%
10 лет*
4.26%

FFANX

1 день
-0.13%
1 месяц
1.41%
С начала года
7.45%
6 месяцев
7.31%
1 год
16.42%
3 года*
11.28%
5 лет*
5.36%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRIMX и FFANX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I		3.59%9.94%4.30%8.06%-11.66%2.78%8.57%10.57%-1.82%7.08%
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund		7.45%13.16%7.40%11.52%-13.62%8.03%13.10%15.81%-4.06%11.25%

Correlation

The correlation between FRIMX and FFANX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2007 г.

0.92

The correlation between FRIMX and FFANX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I

Fidelity Asset Manager 40% Fund

Часто сравнивают с FRIMX:
FRIMX с PLTHXFRIMX с PMTIXFRIMX с LTSTXFRIMX с FAFAXFRIMX с TBLGXFRIMX с TCLEXFRIMX с PLTNX
Часто сравнивают с FFANX:
FFANX с VWINXFFANX с FBALXFFANX с FXAIXFFANX с BANXFFANX с FTANXFFANX с FPURXFFANX с SCHD

Доходность на риск

FRIMX vs. FFANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRIMX
Ранг доходности на риск FRIMX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIMX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIMX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIMX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIMX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FFANX
Ранг доходности на риск FFANX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFANX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFANX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFANX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFANX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFANX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRIMX c FFANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) и Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRIMXFFANXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.41

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.45

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.47

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

3.27

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.49

13.95

-2.46

FRIMX vs. FFANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRIMX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFANX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRIMX и FFANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRIMX и FFANX

Максимальная просадка FRIMX за все время составила -33.73%, что больше максимальной просадки FFANX в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIMX и FFANX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRIMXFFANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.73%

-31.69%

-2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.44%

-5.20%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.97%

-7.55%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.12%

-18.52%

+2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.12%

-18.52%

+2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.13%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-3.79%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.22%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FRIMX и FFANX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) составляет 1.68%, в то время как у Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что FRIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRIMXFFANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

2.94%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

6.01%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

7.09%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.32%

7.94%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.54%

7.74%

-3.20%

Сравнение комиссий FRIMX и FFANX

FRIMX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FFANX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRIMX и FFANX

Дивидендная доходность FRIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности FFANX в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund		3.65%3.97%2.81%2.49%5.75%2.35%2.36%3.67%4.56%2.56%1.43%3.18%
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I		3.24%3.11%3.01%2.82%4.52%3.54%2.41%2.56%4.67%8.56%1.67%1.68%

Часто задаваемые вопросы

FRIMX and FFANX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFANX has higher volatility (2.94%) compared to FRIMX (1.68%). In terms of maximum drawdown, FRIMX dropped -33.73% vs FFANX's -31.69%.

FFANX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRIMX и FFANX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор