PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRIFX с RWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRIFX с RWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRIFX (Fidelity Real Estate Income Fund) and RWO (SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF) are both REIT funds. Over the past 10 years, FRIFX returned 5.32%/yr vs 3.58%/yr for RWO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FRIFX charges 0.71%/yr vs 0.50%/yr for RWO.

Доходность

Сравнение доходности FRIFX и RWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) и SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRIFX показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у RWO с доходностью 9.15%. За последние 10 лет акции FRIFX превзошли акции RWO по среднегодовой доходности: 5.32% против 3.58% соответственно.

FRIFX

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.08%
С начала года
3.47%
6 месяцев
4.01%
1 год
7.88%
3 года*
8.41%
5 лет*
3.56%
10 лет*
5.32%

RWO

1 день
1.12%
1 месяц
-0.43%
С начала года
9.15%
6 месяцев
8.96%
1 год
13.90%
3 года*
10.09%
5 лет*
2.16%
10 лет*
3.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRIFX и RWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund		3.47%7.16%7.93%9.32%-14.54%18.90%-1.09%17.92%-1.80%6.20%
RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF		9.15%8.87%1.76%10.91%-25.11%31.03%-10.44%21.17%-6.04%7.80%

Correlation

The correlation between FRIFX and RWO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2008 г.

0.86

The correlation between FRIFX and RWO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Real Estate Income Fund

SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF

Часто сравнивают с FRIFX:
FRIFX с FRESXFRIFX с VNQFRIFX с PFFRFRIFX с FIREXFRIFX с CSRSXFRIFX с FRIRXFRIFX с TIREX
Часто сравнивают с RWO:
RWO с REETRWO с RWXRWO с VNQIRWO с VNQRWO с GQRERWO с DFARRWO с SCHD

Доходность на риск

FRIFX vs. RWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRIFX
Ранг доходности на риск FRIFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIFX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIFX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIFX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIFX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
RWO
Ранг доходности на риск RWO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRIFX c RWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) и SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRIFXRWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.10

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
1.55

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.19

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

1.47

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

5.68

+4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRIFX vs. RWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRIFX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа RWO равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRIFX и RWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRIFXRWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.10

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.13

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.20

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.17

+0.56

Просадки

Сравнение просадок FRIFX и RWO

Максимальная просадка FRIFX за все время составила -38.27%, что меньше максимальной просадки RWO в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIFX и RWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRIFXRWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.27%

-67.69%

+29.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-9.51%

+6.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.24%

-17.66%

+10.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.12%

-32.85%

+14.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

-43.27%

+8.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-2.14%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-12.68%

+8.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

2.45%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FRIFX и RWO

Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) составляет 1.15%, в то время как у SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что FRIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRIFXRWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

4.06%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

9.39%

-6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09%

12.72%

-8.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.47%

17.04%

-10.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

18.21%

-8.74%

Сравнение комиссий FRIFX и RWO

FRIFX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии RWO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRIFX и RWO

Дивидендная доходность FRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности RWO в 3.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund		4.56%4.69%4.65%4.99%6.04%1.47%4.77%5.68%5.08%4.40%4.98%3.65%
RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF		3.31%3.62%3.68%3.53%3.69%2.79%3.25%3.97%3.90%3.26%3.77%2.97%

Часто задаваемые вопросы

FRIFX and RWO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWO has higher volatility (4.06%) compared to FRIFX (1.15%). In terms of maximum drawdown, FRIFX dropped -38.27% vs RWO's -67.69%.

FRIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRIFX и RWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор