Сравнение FRIFX с NOIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX).
FRIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 февр. 2003 г.. NOIEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности FRIFX и NOIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRIFX и NOIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIFX Fidelity Real Estate Income Fund | 0.41% | 7.16% | 7.93% | 9.32% | -14.54% | 18.90% | -1.09% | 17.92% | -1.80% | 6.20% |
NOIEX Northern Income Equity Fund | -1.97% | 18.81% | 24.28% | 19.56% | -13.34% | 27.96% | 11.03% | 27.04% | -6.62% | 20.22% |
Доходность по периодам
С начала года, FRIFX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у NOIEX с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции FRIFX уступали акциям NOIEX по среднегодовой доходности: 5.31% против 12.56% соответственно.
FRIFX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 5.31%
NOIEX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRIFX и NOIEX
FRIFX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии NOIEX в 0.49%.
Доходность на риск
FRIFX vs. NOIEX — Ранг доходности на риск
FRIFX
NOIEX
Сравнение FRIFX c NOIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRIFX | NOIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.04 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.62 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.35 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 6.27 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRIFX | NOIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.04 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.75 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.70 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.66 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FRIFX и NOIEX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRIFX и NOIEX
Дивидендная доходность FRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности NOIEX в 8.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIFX Fidelity Real Estate Income Fund | 4.67% | 4.69% | 4.65% | 4.99% | 6.04% | 1.47% | 4.77% | 5.68% | 5.08% | 4.40% | 4.98% | 3.65% |
NOIEX Northern Income Equity Fund | 8.14% | 7.92% | 6.11% | 7.03% | 5.44% | 14.26% | 7.67% | 8.58% | 15.73% | 7.56% | 3.02% | 5.57% |
Просадки
Сравнение просадок FRIFX и NOIEX
Максимальная просадка FRIFX за все время составила -38.27%, что меньше максимальной просадки NOIEX в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIFX и NOIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRIFX | NOIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.27% | -45.66% | +7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.34% | -12.41% | +8.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.12% | -21.89% | +3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.50% | -35.31% | +0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -5.87% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -5.01% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 2.75% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRIFX и NOIEX
Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) составляет 1.69%, в то время как у Northern Income Equity Fund (NOIEX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что FRIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRIFX | NOIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 5.04% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 9.39% | -6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.96% | 19.24% | -14.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.50% | 16.37% | -9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.47% | 17.94% | -8.47% |