PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRIFX с FIKMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRIFX с FIKMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRIFX (Fidelity Real Estate Income Fund) and FIKMX (Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z) are both REIT funds from Fidelity. Over the past 5 years, FRIFX returned 3.56%/yr vs 3.68%/yr for FIKMX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FRIFX charges 0.71%/yr vs 0.59%/yr for FIKMX.

Доходность

Сравнение доходности FRIFX и FIKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FRIFX показывает доходность 3.47%, а FIKMX немного ниже – 3.43%.

FRIFX

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.08%
С начала года
3.47%
6 месяцев
4.01%
1 год
7.88%
3 года*
8.41%
5 лет*
3.56%
10 лет*
5.32%

FIKMX

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.08%
С начала года
3.43%
6 месяцев
4.00%
1 год
7.92%
3 года*
8.49%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRIFX и FIKMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund		3.47%7.16%7.93%9.32%-14.54%18.90%-1.09%17.92%-1.76%
FIKMX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z		3.43%7.29%8.03%9.51%-14.48%19.04%-0.98%18.04%-1.71%

Correlation

The correlation between FRIFX and FIKMX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.99

The correlation between FRIFX and FIKMX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Real Estate Income Fund

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z

Часто сравнивают с FRIFX:
FRIFX с FRESXFRIFX с VNQFRIFX с PFFRFRIFX с FIREXFRIFX с CSRSXFRIFX с FRIRXFRIFX с TIREX
Часто сравнивают с FIKMX:
FIKMX с FSPGXFIKMX с VNQFIKMX с CREMXFIKMX с AIGYXFIKMX с FESIXFIKMX с PJEZXFIKMX с FRINX

Доходность на риск

FRIFX vs. FIKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRIFX
Ранг доходности на риск FRIFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIFX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIFX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIFX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIFX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FIKMX
Ранг доходности на риск FIKMX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKMX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKMX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKMX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKMX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKMX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRIFX c FIKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRIFXFIKMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.03

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.88

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.40

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

10.40

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRIFX vs. FIKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRIFX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIKMX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRIFX и FIKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRIFXFIKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.03

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.57

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.55

+0.18

Просадки

Сравнение просадок FRIFX и FIKMX

Максимальная просадка FRIFX за все время составила -38.27%, что больше максимальной просадки FIKMX в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIFX и FIKMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRIFXFIKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.27%

-34.49%

-3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-3.43%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.24%

-7.16%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.12%

-18.04%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.64%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-5.15%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.79%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FRIFX и FIKMX

Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX) имеют волатильность 1.15% и 1.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRIFXFIKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.16%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

3.08%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09%

4.05%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.47%

6.48%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

10.59%

-1.12%

Сравнение комиссий FRIFX и FIKMX

FRIFX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FIKMX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRIFX и FIKMX

Дивидендная доходность FRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности FIKMX в 4.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIKMX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z		4.67%4.80%4.81%5.15%6.24%1.59%4.90%5.82%2.31%0.00%0.00%0.00%
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund		4.56%4.69%4.65%4.99%6.04%1.47%4.77%5.68%5.08%4.40%4.98%3.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FRIFX and FIKMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIKMX has higher volatility (1.16%) compared to FRIFX (1.15%). In terms of maximum drawdown, FRIFX dropped -38.27% vs FIKMX's -34.49%.

FIKMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRIFX и FIKMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор