PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRIAX с SHORX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRIAX с SHORX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FRIAX (Franklin Income Fund Advisor Class) and SHORX (Western Asset Oregon Municipals Fund) are both mutual funds - FRIAX is a Diversified Portfolio fund managed by Franklin Templeton, while SHORX is a Municipal Bonds fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, FRIAX returned 7.66%/yr vs 1.50%/yr for SHORX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. FRIAX charges 0.46%/yr vs 1.30%/yr for SHORX.

Доходность

Сравнение доходности FRIAX и SHORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) и Western Asset Oregon Municipals Fund (SHORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRIAX показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у SHORX с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции FRIAX превзошли акции SHORX по среднегодовой доходности: 7.66% против 1.50% соответственно.

FRIAX

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.73%
С начала года
4.46%
6 месяцев
4.46%
1 год
12.75%
3 года*
10.07%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.66%

SHORX

1 день
-0.10%
1 месяц
1.47%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.83%
1 год
6.55%
3 года*
3.34%
5 лет*
0.54%
10 лет*
1.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRIAX и SHORX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRIAX
Franklin Income Fund Advisor Class		4.46%12.02%7.29%8.84%-5.36%17.51%3.72%16.02%-5.23%8.63%
SHORX
Western Asset Oregon Municipals Fund		1.60%4.73%1.52%4.03%-9.24%1.50%4.37%6.67%0.28%4.10%

Correlation

The correlation between FRIAX and SHORX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1996 г.

0.00

The correlation between FRIAX and SHORX shifts across timeframes, from 0.00 (all time) to 0.32 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Fund Advisor Class

Western Asset Oregon Municipals Fund

Часто сравнивают с FRIAX:
FRIAX с HIPSFRIAX с PDBZXFRIAX с AMBFXFRIAX с AMECXFRIAX с FSIDXFRIAX с ECSIXFRIAX с FLCNX
Часто сравнивают с SHORX:
SHORX с NMISHORX с DFSMXSHORX с MUJSHORX с SHAPXSHORX с FHMIXSHORX с DNYMXSHORX с BATVX

Доходность на риск

FRIAX vs. SHORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRIAX
Ранг доходности на риск FRIAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SHORX
Ранг доходности на риск SHORX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHORX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHORX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHORX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHORX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHORX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRIAX c SHORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) и Western Asset Oregon Municipals Fund (SHORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRIAXSHORXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.59

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.90

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.67

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

2.64

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.79

9.35

+6.43

FRIAX vs. SHORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRIAX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHORX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRIAX и SHORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRIAX и SHORX

Максимальная просадка FRIAX за все время составила -43.23%, что больше максимальной просадки SHORX в -13.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIAX и SHORX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRIAXSHORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.23%

-13.44%

-29.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-2.54%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.35%

-5.38%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.63%

-13.43%

-0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.10%

-13.43%

-10.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-0.10%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-1.85%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.71%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FRIAX и SHORX

Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Western Asset Oregon Municipals Fund (SHORX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что FRIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRIAXSHORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

0.62%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.82%

1.82%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11%

2.59%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.94%

3.67%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.28%

3.98%

+5.30%

Сравнение комиссий FRIAX и SHORX

FRIAX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии SHORX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRIAX и SHORX

Дивидендная доходность FRIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности SHORX в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRIAX
Franklin Income Fund Advisor Class		5.75%5.75%5.74%5.67%5.24%6.70%5.37%5.25%5.80%5.20%4.92%5.93%
SHORX
Western Asset Oregon Municipals Fund		2.34%3.11%2.45%2.03%1.77%1.58%1.96%2.70%3.33%3.21%3.42%3.59%

Часто задаваемые вопросы

FRIAX and SHORX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRIAX has higher volatility (1.39%) compared to SHORX (0.62%). In terms of maximum drawdown, FRIAX dropped -43.23% vs SHORX's -13.44%.

SHORX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRIAX и SHORX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор