Сравнение FRHMX с PHTYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) и Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX).
FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. PHTYX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FRHMX и PHTYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRHMX и PHTYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 0.28% | 10.02% | 4.50% | 8.28% | -11.48% | 2.98% | 8.79% | 3.17% |
PHTYX Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund | -1.50% | 18.54% | 16.13% | 19.35% | -18.26% | 18.37% | 15.78% | 8.35% |
Доходность по периодам
С начала года, FRHMX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у PHTYX с доходностью -1.50%.
FRHMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
PHTYX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRHMX и PHTYX
FRHMX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PHTYX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FRHMX vs. PHTYX — Ранг доходности на риск
FRHMX
PHTYX
Сравнение FRHMX c PHTYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) и Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRHMX | PHTYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.23 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 1.83 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.27 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.66 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 8.26 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRHMX | PHTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.23 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.55 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.63 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между FRHMX и PHTYX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRHMX и PHTYX
Дивидендная доходность FRHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности PHTYX в 5.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 3.36% | 3.22% | 3.24% | 3.02% | 4.77% | 3.78% | 2.61% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHTYX Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund | 5.01% | 4.94% | 4.41% | 3.05% | 9.68% | 4.72% | 3.45% | 3.63% | 4.66% | 2.24% | 2.00% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок FRHMX и PHTYX
Максимальная просадка FRHMX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки PHTYX в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRHMX и PHTYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRHMX | PHTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -30.61% | +14.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -11.00% | +7.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.96% | -24.94% | +8.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -5.52% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -4.63% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 2.22% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRHMX и PHTYX
Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) составляет 2.13%, в то время как у Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что FRHMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRHMX | PHTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 5.48% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 8.63% | -5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.63% | 14.93% | -10.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.23% | 14.52% | -9.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.14% | 14.77% | -9.63% |