Сравнение FRHMX с PHTYX
FRHMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6) and PHTYX (Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund) are both Target Retirement Date funds. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRHMX charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for PHTYX.
Доходность
Сравнение доходности FRHMX и PHTYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FRHMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHTYX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 7.02%
- С начала года
- 9.67%
- 1 год
- 20.38%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 10.95%
Сравнение доходности по годам FRHMX и PHTYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 1,464,383.96% | 10.02% | 4.50% | 8.28% | -11.48% | 2.98% | 8.79% | 3.17% |
PHTYX Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund | 9.67% | 18.54% | 16.13% | 19.35% | -18.26% | 18.37% | 15.78% | 7.64% |
Correlation
The correlation between FRHMX and PHTYX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.70 |
The correlation between FRHMX and PHTYX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRHMX vs. PHTYX — Ранг доходности на риск
FRHMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PHTYX
Сравнение FRHMX c PHTYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) и Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRHMX | PHTYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRHMX и PHTYX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRHMX | PHTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -30.61% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.73% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.54% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FRHMX и PHTYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRHMX | PHTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.81% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 14.69% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 14.77% | — |
Сравнение комиссий FRHMX и PHTYX
FRHMX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PHTYX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRHMX и PHTYX
Дивидендная доходность FRHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 102.92%, что больше доходности PHTYX в 4.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 102.92% | 3.22% | 3.24% | 3.02% | 4.77% | 3.78% | 2.61% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHTYX Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund | 4.50% | 4.94% | 4.41% | 3.05% | 9.68% | 4.72% | 3.45% | 3.63% | 4.66% | 2.24% | 2.00% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
FRHMX and PHTYX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FRHMX и PHTYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор