PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRHMX с MUROX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRHMX с MUROX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRHMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6) and MUROX (Mutual of America 2055 Retirement Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FRHMX returned 2.95%/yr vs 8.51%/yr for MUROX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRHMX charges 0.25%/yr vs 0.11%/yr for MUROX.

Доходность

Сравнение доходности FRHMX и MUROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) и Mutual of America 2055 Retirement Fund (MUROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRHMX показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у MUROX с доходностью 9.54%.

FRHMX

1 день
-0.26%
1 месяц
1.02%
С начала года
3.86%
6 месяцев
4.16%
1 год
9.86%
3 года*
7.66%
5 лет*
2.95%
10 лет*
—

MUROX

1 день
-0.62%
1 месяц
2.67%
С начала года
9.54%
6 месяцев
9.86%
1 год
23.67%
3 года*
16.89%
5 лет*
8.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRHMX и MUROX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.86%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.40%
MUROX
Mutual of America 2055 Retirement Fund		9.54%18.33%14.65%15.94%-16.52%18.58%943.28%

Correlation

The correlation between FRHMX and MUROX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.60

The correlation between FRHMX and MUROX shifts across timeframes, from 0.60 (5 years) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Mutual of America 2055 Retirement Fund

Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с PLTHXFRHMX с TRRLXFRHMX с FNGLXFRHMX с RFGTXFRHMX с LINKXFRHMX с FSNQXFRHMX с FHNDX
Часто сравнивают с MUROX:
MUROX с VOOMUROX с MSCIMUROX с MAGKXMUROX с MAAKXMUROX с MAMEXMUROX с MABDXMUROX с MACHX

Доходность на риск

FRHMX vs. MUROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MUROX
Ранг доходности на риск MUROX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUROX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUROX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUROX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUROX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRHMX c MUROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) и Mutual of America 2055 Retirement Fund (MUROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRHMXMUROXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.20

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
3.25

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.40

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

3.04

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

14.37

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRHMX vs. MUROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRHMX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUROX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRHMX и MUROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRHMXMUROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.20

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.55

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.17

+0.64

Просадки

Сравнение просадок FRHMX и MUROX

Максимальная просадка FRHMX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки MUROX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRHMX и MUROX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRHMXMUROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-33.58%

+17.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-8.77%

+5.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.90%

-15.72%

+10.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.96%

-23.84%

+7.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.62%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-5.57%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

1.78%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FRHMX и MUROX

Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) составляет 1.68%, в то время как у Mutual of America 2055 Retirement Fund (MUROX) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что FRHMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRHMXMUROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

3.31%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.42%

9.74%

-6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

12.14%

-7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.29%

17.55%

-12.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.15%

379.48%

-374.33%

Сравнение комиссий FRHMX и MUROX

FRHMX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MUROX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRHMX и MUROX

Дивидендная доходность FRHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности MUROX в 7.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.26%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%
MUROX
Mutual of America 2055 Retirement Fund		7.25%7.95%6.25%2.08%10.92%3.20%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FRHMX and MUROX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUROX has higher volatility (3.31%) compared to FRHMX (1.68%). In terms of maximum drawdown, FRHMX dropped -15.96% vs MUROX's -33.58%.

FRHMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRHMX и MUROX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор