Сравнение FRHMX с FRKMX
FRHMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6) and FRKMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K) are both Target Retirement Date funds from BlackRock. Over the past 5 years, FRHMX returned 596.10%/yr vs 1016.85%/yr for FRKMX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FRHMX charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for FRKMX.
Доходность
Сравнение доходности FRHMX и FRKMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRHMX показывает доходность 1,464,383.96%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 15,640,638.04%.
FRHMX
- 1 день
- 1,410,365.12%
- 1 месяц
- 1,414,095.89%
- С начала года
- 1,464,383.96%
- 6 месяцев
- 1,461,732.78%
- 1 год
- 1,536,228.82%
- 3 года*
- 2,494.75%
- 5 лет*
- 596.10%
- 10 лет*
- —
FRKMX
- 1 день
- 15,089,900.00%
- 1 месяц
- 15,108,145.29%
- С начала года
- 15,640,638.04%
- 6 месяцев
- 15,611,276.39%
- 1 год
- 16,399,410.43%
- 3 года*
- 5,609.31%
- 5 лет*
- 1,016.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRHMX и FRKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 1,464,383.96% | 10.02% | 4.50% | 8.28% | -11.48% | 2.98% | 8.79% | 3.17% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 15,640,638.04% | 9.91% | 4.40% | 8.17% | -11.57% | 2.88% | 8.68% | 3.08% |
Correlation
The correlation between FRHMX and FRKMX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 1.00 |
The correlation between FRHMX and FRKMX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRHMX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск
FRHMX
FRKMX
Сравнение FRHMX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRHMX | FRKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4,729,661.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 68,097.73 | 727,316.16 | -659,218.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 470,348.34 | 5,078,659.88 | -4,608,311.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,985,653.35 | 21,305,391.80 | -19,319,738.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRHMX и FRKMX
Максимальная просадка FRHMX за все время составила -15.96%, примерно равная максимальной просадке FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRHMX и FRKMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRHMX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -16.04% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -3.42% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.90% | -4.93% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.96% | -16.04% | +0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -3.54% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.81% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRHMX и FRKMX
Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) составляет 955.41%, в то время как у Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) волатильность равна 1,192.42%. Это указывает на то, что FRHMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRHMX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 955.41% | 1,192.42% | -237.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 955.40% | 1,192.41% | -237.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1,413,171.78% | 15,119,929.64% | -13,706,757.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 631,989.64% | 6,761,838.11% | -6,129,848.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 538,904.02% | 5,765,888.45% | -5,226,984.43% |
Сравнение комиссий FRHMX и FRKMX
FRHMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRHMX и FRKMX
Дивидендная доходность FRHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 103.07%, что сопоставимо с доходностью FRKMX в 103.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 103.07% | 3.22% | 3.24% | 3.02% | 4.77% | 3.78% | 2.61% | 1.95% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 103.36% | 3.11% | 3.12% | 2.92% | 4.66% | 3.65% | 2.56% | 1.85% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, FRHMX and FRKMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FRKMX has higher volatility (1192.42%) compared to FRHMX (955.41%). In terms of maximum drawdown, FRHMX dropped -15.96% vs FRKMX's -16.04%.
FRKMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRHMX и FRKMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор