Сравнение FRHMX с BDJ
FRHMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6) and BDJ (BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund) are both mutual funds - FRHMX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock, while BDJ is a Derivative Income fund managed by BlackRock. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FRHMX charges 0.25%/yr vs 0.86%/yr for BDJ.
Доходность
Сравнение доходности FRHMX и BDJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FRHMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDJ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 3.10%
- 6 месяцев
- 6.43%
- С начала года
- 6.43%
- 1 год
- 19.81%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение доходности по годам FRHMX и BDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 1,464,383.96% | 10.02% | 4.50% | 8.28% | -11.48% | 2.98% | 8.79% | 3.17% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 6.43% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 13.56% |
Correlation
The correlation between FRHMX and BDJ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.49 |
The correlation between FRHMX and BDJ has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRHMX vs. BDJ — Ранг доходности на риск
FRHMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BDJ
Сравнение FRHMX c BDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRHMX | BDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRHMX и BDJ
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRHMX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -59.46% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.50% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -8.91% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FRHMX и BDJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRHMX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.20% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.05% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.38% | — |
Сравнение комиссий FRHMX и BDJ
FRHMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BDJ в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRHMX и BDJ
Дивидендная доходность FRHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 102.92%, что больше доходности BDJ в 8.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 8.89% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 102.92% | 3.22% | 3.24% | 3.02% | 4.77% | 3.78% | 2.61% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRHMX and BDJ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FRHMX и BDJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор