Сравнение FRGAX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FRGAX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRGAX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -2.94% |
Доходность по периодам
С начала года, FRGAX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%.
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRGAX и IOEZX
FRGAX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
FRGAX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
FRGAX
IOEZX
Сравнение FRGAX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRGAX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.89 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.78 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 7.34 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRGAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.39 | +0.88 |
Корреляция
Корреляция между FRGAX и IOEZX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRGAX и IOEZX
Дивидендная доходность FRGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок FRGAX и IOEZX
Максимальная просадка FRGAX за все время составила -11.77%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRGAX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRGAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.77% | -56.15% | +44.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | -11.71% | +3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -4.15% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -8.64% | +7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 2.85% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRGAX и IOEZX
Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX) имеют волатильность 4.51% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRGAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 4.38% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 8.72% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 15.55% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 13.90% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 16.44% | -6.11% |