Сравнение FRGAX с GPMIX
FRGAX (Fidelity 70% Allocation Fund) and GPMIX (GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, FRGAX returned 15.55%/yr vs 12.05%/yr for GPMIX. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. FRGAX charges 0.02%/yr vs 0.59%/yr for GPMIX.
Доходность
Сравнение доходности FRGAX и GPMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRGAX показывает доходность 10.34%, что значительно выше, чем у GPMIX с доходностью 9.68%.
FRGAX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- 8.43%
- С начала года
- 10.34%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.19%
GPMIX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- 5.14%
- С начала года
- 9.68%
- 1 год
- 15.50%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 5.56%
- Всё время*
- 5.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FRGAX и GPMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 10.34% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
GPMIX GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund | 9.68% | 12.93% | 7.53% | 9.39% | 0.14% |
Correlation
The correlation between FRGAX and GPMIX is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2022 г. | 0.85 |
The correlation between FRGAX and GPMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRGAX vs. GPMIX — Ранг доходности на риск
FRGAX
GPMIX
Сравнение FRGAX c GPMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) и GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRGAX | GPMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.45 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 3.23 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.00 | 13.50 | -2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRGAX и GPMIX
Максимальная просадка FRGAX за все время составила -11.77%, что меньше максимальной просадки GPMIX в -27.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRGAX и GPMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRGAX | GPMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.77% | -27.61% | +15.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.03% | -4.88% | -2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.77% | -7.64% | -4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -3.53% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.17% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRGAX и GPMIX
Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что FRGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRGAX | GPMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 1.50% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 5.36% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.95% | 6.67% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.40% | 9.01% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.40% | 9.81% | +0.59% |
Сравнение комиссий FRGAX и GPMIX
FRGAX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии GPMIX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRGAX и GPMIX
Дивидендная доходность FRGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности GPMIX в 3.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 1.82% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPMIX GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund | 3.44% | 3.87% | 4.21% | 3.93% | 3.63% | 2.67% | 2.60% | 3.33% | 3.58% | 2.61% | 3.05% | 3.60% |
Часто задаваемые вопросы
FRGAX and GPMIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRGAX has higher volatility (3.09%) compared to GPMIX (1.50%). In terms of maximum drawdown, FRGAX dropped -11.77% vs GPMIX's -27.61%.
GPMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRGAX и GPMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор