Сравнение FRGAX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FRGAX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRGAX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -3.53% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | 0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, FRGAX показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.65%.
FRGAX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 13.49%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRGAX и CSTAX
FRGAX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
FRGAX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
FRGAX
CSTAX
Сравнение FRGAX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRGAX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.73 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.47 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.23 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 9.16 | -2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRGAX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.73 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.86 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между FRGAX и CSTAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRGAX и CSTAX
Дивидендная доходность FRGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности CSTAX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.08% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок FRGAX и CSTAX
Максимальная просадка FRGAX за все время составила -11.77%, что меньше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRGAX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRGAX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.77% | -14.52% | +2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | -2.72% | -5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.03% | -2.48% | -4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -2.37% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 0.66% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRGAX и CSTAX
Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что FRGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRGAX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 1.32% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 2.05% | +4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.92% | 3.47% | +8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.27% | 5.16% | +5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.27% | 5.82% | +4.45% |