PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRFZX с RCRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRFZX с RCRIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FRFZX (PGIM Floating Rate Income Fund) and RCRIX (RiverPark Floating Rate CMBS Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 5 years, FRFZX returned 5.83%/yr vs 5.32%/yr for RCRIX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. FRFZX charges 0.70%/yr vs 0.85%/yr for RCRIX.

Доходность

Сравнение доходности FRFZX и RCRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) и RiverPark Floating Rate CMBS Fund (RCRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRFZX показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у RCRIX с доходностью 1.91%.

FRFZX

1 день
0.00%
1 месяц
0.65%
С начала года
2.29%
6 месяцев
3.07%
1 год
6.22%
3 года*
8.74%
5 лет*
5.83%
10 лет*
5.36%

RCRIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.31%
1 год
5.18%
3 года*
7.58%
5 лет*
5.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRFZX и RCRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRFZX
PGIM Floating Rate Income Fund		2.29%5.66%9.45%14.11%-3.56%5.46%4.62%7.47%-0.13%2.36%
RCRIX
RiverPark Floating Rate CMBS Fund		1.91%5.56%10.01%9.85%-0.72%2.81%-8.51%4.46%59.17%3.09%

Correlation

The correlation between FRFZX and RCRIX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Floating Rate Income Fund

RiverPark Floating Rate CMBS Fund

Часто сравнивают с FRFZX:
FRFZX с ICMUXFRFZX с MNHAXFRFZX с PUCZXFRFZX с PFRLFRFZX с JMSIXFRFZX с FBGRXFRFZX с TLT
Часто сравнивают с RCRIX:
RCRIX с BINCRCRIX с CAPIXRCRIX с RSIIXRCRIX с FFRSXRCRIX с DDFLXRCRIX с SFHIXRCRIX с LFRIX

Доходность на риск

FRFZX vs. RCRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRFZX
Ранг доходности на риск FRFZX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRFZX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRFZX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRFZX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRFZX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRFZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
RCRIX
Ранг доходности на риск RCRIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCRIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCRIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCRIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCRIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRFZX c RCRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) и RiverPark Floating Rate CMBS Fund (RCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRFZXRCRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
6.73

-4.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.64
19.90

-13.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.02

8.37

-6.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.34

27.45

-20.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.93

171.13

-148.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRFZX vs. RCRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRFZX на текущий момент составляет 2.69, что ниже коэффициента Шарпа RCRIX равного 6.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRFZX и RCRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRFZXRCRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

6.73

-4.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.89

3.35

-1.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

1.08

+0.33

Просадки

Сравнение просадок FRFZX и RCRIX

Максимальная просадка FRFZX за все время составила -21.95%, что меньше максимальной просадки RCRIX в -30.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRFZX и RCRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRFZXRCRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.95%

-30.00%

+8.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.85%

-0.19%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.12%

-1.93%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.85%

-3.75%

-4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.91%

-3.01%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

0.03%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FRFZX и RCRIX

PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с RiverPark Floating Rate CMBS Fund (RCRIX) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что FRFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRFZXRCRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

0.21%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.59%

0.60%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33%

0.77%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.09%

1.60%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.97%

7.93%

-3.96%

Сравнение комиссий FRFZX и RCRIX

FRFZX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии RCRIX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRFZX и RCRIX

Дивидендная доходность FRFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности RCRIX в 4.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRFZX
PGIM Floating Rate Income Fund		7.40%7.65%8.76%8.87%6.41%3.33%5.35%5.42%5.06%4.90%4.34%3.97%
RCRIX
RiverPark Floating Rate CMBS Fund		4.95%5.30%6.85%7.90%3.80%2.34%3.16%3.36%49.16%3.64%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FRFZX and RCRIX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRFZX has higher volatility (0.59%) compared to RCRIX (0.21%). In terms of maximum drawdown, FRFZX dropped -21.95% vs RCRIX's -30.00%.

RCRIX currently has the higher Sharpe Ratio (6.73 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRFZX и RCRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор