PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRESX с DRLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRESX с DRLIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRESX (Fidelity Real Estate Investment Portfolio) and DRLIX (BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, FRESX returned 5.18%/yr vs 5.10%/yr for DRLIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FRESX charges 0.71%/yr vs 1.05%/yr for DRLIX.

Доходность

Сравнение доходности FRESX и DRLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund (DRLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRESX показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у DRLIX с доходностью 7.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FRESX имеют среднегодовую доходность 5.18%, а акции DRLIX немного отстают с 5.10%.

FRESX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.45%
С начала года
9.81%
6 месяцев
9.10%
1 год
9.72%
3 года*
9.13%
5 лет*
3.14%
10 лет*
5.18%

DRLIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.34%
С начала года
7.75%
6 месяцев
8.04%
1 год
11.61%
3 года*
9.90%
5 лет*
2.29%
10 лет*
5.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRESX и DRLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio		9.81%2.54%5.87%10.82%-24.36%42.34%-7.93%25.22%-4.48%4.28%
DRLIX
BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund		7.75%9.12%3.21%11.35%-23.24%26.95%-2.30%23.05%-4.57%11.24%

Correlation

The correlation between FRESX and DRLIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

0.89

The correlation between FRESX and DRLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Real Estate Investment Portfolio

BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с FRESX:
FRESX с FSRNXFRESX с FRIFXFRESX с FRELFRESX с VGSLXFRESX с VNQFRESX с FSREXFRESX с FIREX
Часто сравнивают с DRLIX:
DRLIX с DISRXDRLIX с DLDRXDRLIX с DQEIXDRLIX с DIBRXDRLIX с DGLRXDRLIX с SDSCXDRLIX с DQIRX

Доходность на риск

FRESX vs. DRLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRESX
Ранг доходности на риск FRESX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRESX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRESX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRESX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRESX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRESX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
DRLIX
Ранг доходности на риск DRLIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRESX c DRLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund (DRLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRESXDRLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
1.02

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
1.45

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

1.16

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.76

4.32

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRESX vs. DRLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRESX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRLIX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRESX и DRLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRESXDRLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.02

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.14

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.29

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.17

+0.21

Просадки

Сравнение просадок FRESX и DRLIX

Максимальная просадка FRESX за все время составила -76.34%, что больше максимальной просадки DRLIX в -68.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRESX и DRLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRESXDRLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.34%

-68.86%

-7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.78%

-10.13%

+2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.44%

-17.55%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.13%

-31.86%

-0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.93%

-41.82%

+0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-3.87%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.12%

-14.35%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.72%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FRESX и DRLIX

Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund (DRLIX) имеют волатильность 3.74% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRESXDRLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.68%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

8.94%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

11.61%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

16.38%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

17.63%

+2.93%

Сравнение комиссий FRESX и DRLIX

FRESX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии DRLIX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRESX и DRLIX

Дивидендная доходность FRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности DRLIX в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRLIX
BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund		2.88%3.11%2.08%1.70%7.68%8.25%1.47%11.17%4.63%4.72%5.73%5.40%
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio		4.22%4.64%5.58%6.95%10.16%3.70%4.77%6.91%4.23%4.00%4.90%6.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FRESX and DRLIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRESX has higher volatility (3.74%) compared to DRLIX (3.68%). In terms of maximum drawdown, FRESX dropped -76.34% vs DRLIX's -68.86%.

DRLIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRESX и DRLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор