PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FRESX с DRLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FRESX и DRLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund (DRLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRESX и DRLIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio
3.33%2.54%5.87%10.82%-24.36%42.34%-7.93%25.22%-4.48%4.28%
DRLIX
BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund
2.11%9.12%3.21%11.35%-23.24%26.95%-2.30%23.05%-4.57%11.24%

Доходность по периодам

С начала года, FRESX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у DRLIX с доходностью 2.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FRESX имеют среднегодовую доходность 4.56%, а акции DRLIX немного впереди с 4.72%.


FRESX

1 день
1.43%
1 месяц
-6.17%
С начала года
3.33%
6 месяцев
2.45%
1 год
2.35%
3 года*
6.43%
5 лет*
4.05%
10 лет*
4.56%

DRLIX

1 день
1.64%
1 месяц
-7.94%
С начала года
2.11%
6 месяцев
1.46%
1 год
9.65%
3 года*
8.15%
5 лет*
3.08%
10 лет*
4.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Real Estate Investment Portfolio

BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund

Сравнение комиссий FRESX и DRLIX

FRESX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии DRLIX в 1.05%.


Доходность на риск

FRESX vs. DRLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FRESX
Ранг доходности на риск FRESX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRESX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRESX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRESX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRESX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRESX: 1212
Ранг коэф-та Мартина

DRLIX
Ранг доходности на риск DRLIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRESX c DRLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund (DRLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FRESXDRLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.73

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.06

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.15

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

0.99

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.07

3.73

-2.65

FRESX vs. DRLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRESX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа DRLIX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRESX и DRLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FRESXDRLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.73

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.19

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.27

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.16

+0.22

Корреляция

Корреляция между FRESX и DRLIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FRESX и DRLIX

Дивидендная доходность FRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности DRLIX в 3.04%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio
4.49%4.64%5.58%6.95%10.16%3.70%4.77%6.91%4.23%4.00%4.90%6.09%
DRLIX
BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund
3.04%3.11%2.08%1.70%7.68%8.25%1.47%11.17%4.63%4.72%5.73%5.40%

Просадки

Сравнение просадок FRESX и DRLIX

Максимальная просадка FRESX за все время составила -76.34%, что больше максимальной просадки DRLIX в -68.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRESX и DRLIX.


Загрузка...

Показатели просадок


FRESXDRLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.34%

-68.86%

-7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-10.46%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.13%

-31.86%

-0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.93%

-41.82%

+0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-8.23%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.16%

-14.46%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.77%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FRESX и DRLIX

Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) составляет 4.32%, в то время как у BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund (DRLIX) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что FRESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FRESXDRLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

4.77%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

8.16%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

13.85%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

16.32%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

17.60%

+2.97%