PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FREEX с MRESX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FREEX с MRESX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FREEX (Franklin Real Estate Securities Fund) and MRESX (Cromwell CenterSquare Real Estate Fund) are both REIT funds. Over the past 5 years, FREEX returned 3.15%/yr vs 6.63%/yr for MRESX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FREEX charges 1.11%/yr vs 1.02%/yr for MRESX.

Доходность

Сравнение доходности FREEX и MRESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) и Cromwell CenterSquare Real Estate Fund (MRESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FREEX показывает доходность 12.48%, что значительно ниже, чем у MRESX с доходностью 16.57%.

FREEX

1 день
1.34%
1 месяц
-0.08%
С начала года
12.48%
6 месяцев
12.84%
1 год
10.02%
3 года*
10.07%
5 лет*
3.15%
10 лет*
6.77%

MRESX

1 день
1.31%
1 месяц
1.55%
С начала года
16.57%
6 месяцев
16.20%
1 год
13.83%
3 года*
12.74%
5 лет*
6.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FREEX и MRESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FREEX
Franklin Real Estate Securities Fund		12.48%2.24%3.84%9.99%-25.71%44.04%-3.34%52.71%-6.58%-0.14%
MRESX
Cromwell CenterSquare Real Estate Fund		16.57%0.87%7.09%11.77%-24.59%57.10%-2.46%28.85%-5.41%2.66%

Correlation

The correlation between FREEX and MRESX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2017 г.

0.96

The correlation between FREEX and MRESX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Real Estate Securities Fund

Cromwell CenterSquare Real Estate Fund

Часто сравнивают с FREEX:
FREEX с TQQQFREEX с TPINXFREEX с CREMXFREEX с FESIXFREEX с SOAAXFREEX с AIGYXFREEX с HLRRX
Часто сравнивают с MRESX:
MRESX с FRESXMRESX с SKSEXMRESX с SWPPXMRESX с ARSVXMRESX с MBDFXMRESX с FRIFXMRESX с FESIX

Доходность на риск

FREEX vs. MRESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FREEX
Ранг доходности на риск FREEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREEX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREEX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREEX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREEX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
MRESX
Ранг доходности на риск MRESX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRESX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRESX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRESX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRESX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRESX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FREEX c MRESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) и Cromwell CenterSquare Real Estate Fund (MRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FREEXMRESXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.08

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
1.51

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

1.96

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

5.66

-1.38

FREEX vs. MRESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FREEX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRESX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FREEX и MRESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FREEX и MRESX

Максимальная просадка FREEX за все время составила -76.99%, что больше максимальной просадки MRESX в -40.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREEX и MRESX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FREEXMRESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.99%

-40.84%

-36.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-7.92%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.72%

-17.29%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.79%

-32.98%

-0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-0.38%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.22%

-9.47%

-4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.65%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FREEX и MRESX

Текущая волатильность для Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) составляет 5.03%, в то время как у Cromwell CenterSquare Real Estate Fund (MRESX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что FREEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FREEXMRESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

5.31%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

10.55%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

14.39%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.41%

20.67%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

22.03%

-0.14%

Сравнение комиссий FREEX и MRESX

FREEX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии MRESX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FREEX и MRESX

Дивидендная доходность FREEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности MRESX в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FREEX
Franklin Real Estate Securities Fund		5.91%6.65%12.00%5.13%3.70%7.51%8.38%33.46%5.49%9.77%2.66%1.50%
MRESX
Cromwell CenterSquare Real Estate Fund		1.38%1.49%2.40%2.01%6.49%14.54%2.19%10.71%3.24%10.34%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FREEX and MRESX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRESX has higher volatility (5.31%) compared to FREEX (5.03%). In terms of maximum drawdown, FREEX dropped -76.99% vs MRESX's -40.84%.

MRESX currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FREEX и MRESX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор