PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRDTX с SSSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRDTX с SSSYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Rising Dividends Fund Class C (FRDTX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX).

FRDTX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. SSSYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FRDTX и SSSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Rising Dividends Fund Class C (FRDTX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRDTX и SSSYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRDTX
Franklin Rising Dividends Fund Class C		-2.75%11.13%21.73%11.27%-11.36%25.67%15.42%28.87%-5.99%19.19%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		-4.34%17.81%24.99%26.27%-18.16%28.51%18.31%31.38%-4.38%21.61%

Доходность по периодам

С начала года, FRDTX показывает доходность -2.75%, что значительно выше, чем у SSSYX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FRDTX уступали акциям SSSYX по среднегодовой доходности: 11.32% против 14.02% соответственно.

FRDTX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-2.36%
1 год
9.79%
3 года*
12.27%
5 лет*
9.24%
10 лет*
11.32%

SSSYX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.29%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Rising Dividends Fund Class C

State Street Equity 500 Index Fund Class K

Часто сравнивают с FRDTX:
FRDTX с DGROFRDTX с FKGRXFRDTX с EMOFRDTX с FGJEXFRDTX с SCHDFRDTX с FEQHXFRDTX с FKDNX
Часто сравнивают с SSSYX:
SSSYX с SPYSSSYX с VOOSSSYX с RGAGXSSSYX с FXAIXSSSYX с VIMAXSSSYX с VTISSSYX с FUIPX

Сравнение комиссий FRDTX и SSSYX

FRDTX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%.

FRDTX
Franklin Rising Dividends Fund Class C
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K

Доходность на риск

FRDTX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRDTX
Ранг доходности на риск FRDTX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDTX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDTX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDTX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDTX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDTX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SSSYX
Ранг доходности на риск SSSYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSSYX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSSYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSSYX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSSYX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSSYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRDTX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Rising Dividends Fund Class C (FRDTX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRDTXSSSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.97

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.49

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.52

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

7.30

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRDTX vs. SSSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRDTX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа SSSYX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRDTX и SSSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRDTXSSSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.97

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.70

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.11

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.11

+0.45

Корреляция

Корреляция между FRDTX и SSSYX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRDTX и SSSYX

Дивидендная доходность FRDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%, что больше доходности SSSYX в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRDTX
Franklin Rising Dividends Fund Class C		10.01%9.73%19.21%3.91%4.27%3.95%0.17%2.35%4.44%2.59%2.61%4.58%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		1.51%1.44%1.63%1.78%2.16%2.76%1.86%4.44%5.18%5.94%2.07%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FRDTX и SSSYX

Максимальная просадка FRDTX за все время составила -52.13%, что меньше максимальной просадки SSSYX в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDTX и SSSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRDTXSSSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.13%

-91.48%

+39.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-12.10%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-24.49%

+2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.93%

-91.48%

+56.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-6.22%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-4.20%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.52%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FRDTX и SSSYX

Текущая волатильность для Franklin Rising Dividends Fund Class C (FRDTX) составляет 4.23%, в то время как у State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FRDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRDTXSSSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

5.34%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

9.53%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

18.29%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

16.89%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

124.43%

-106.31%