PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRDTX с FRDPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRDTX с FRDPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRDTX (Franklin Rising Dividends Fund Class C) and FRDPX (Franklin Rising Dividends Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from Franklin Templeton. Over the past 10 years, FRDTX returned 11.95%/yr vs 11.39%/yr for FRDPX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FRDTX charges 1.59%/yr vs 0.85%/yr for FRDPX.

Доходность

Сравнение доходности FRDTX и FRDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Rising Dividends Fund Class C (FRDTX) и Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRDTX показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у FRDPX с доходностью 5.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FRDTX имеют среднегодовую доходность 11.95%, а акции FRDPX немного отстают с 11.39%.

FRDTX

1 день
-0.20%
1 месяц
2.29%
С начала года
5.31%
6 месяцев
4.76%
1 год
14.16%
3 года*
15.00%
5 лет*
9.76%
10 лет*
11.95%

FRDPX

1 день
-0.21%
1 месяц
2.34%
С начала года
5.63%
6 месяцев
5.14%
1 год
15.01%
3 года*
12.05%
5 лет*
8.38%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRDTX и FRDPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRDTX
Franklin Rising Dividends Fund Class C		5.31%11.13%21.73%11.27%-11.36%25.67%15.42%28.87%-5.99%19.19%
FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund		5.63%11.96%10.92%12.10%-10.69%26.62%16.29%29.83%-5.27%17.33%

Correlation

The correlation between FRDTX and FRDPX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 1995 г.

1.00

The correlation between FRDTX and FRDPX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Rising Dividends Fund Class C

Franklin Rising Dividends Fund

Часто сравнивают с FRDTX:
FRDTX с DGROFRDTX с FKGRXFRDTX с AMINXFRDTX с SCHDFRDTX с FGJEXFRDTX с EMOFRDTX с FKDNX
Часто сравнивают с FRDPX:
FRDPX с VOOFRDPX с VFIAXFRDPX с DGROFRDPX с EHSTXFRDPX с LCEAXFRDPX с FDFIXFRDPX с VTI

Доходность на риск

FRDTX vs. FRDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRDTX
Ранг доходности на риск FRDTX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDTX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDTX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDTX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDTX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDTX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FRDPX
Ранг доходности на риск FRDPX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDPX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDPX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDPX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRDTX c FRDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Rising Dividends Fund Class C (FRDTX) и Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRDTXFRDPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.50

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.19

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

2.14

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.73

8.35

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRDTX vs. FRDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRDTX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRDPX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRDTX и FRDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRDTXFRDPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.50

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.55

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.67

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.61

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FRDTX и FRDPX

Максимальная просадка FRDTX за все время составила -52.13%, примерно равная максимальной просадке FRDPX в -51.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDTX и FRDPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRDTXFRDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.13%

-51.57%

-0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-7.10%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.54%

-18.26%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-21.07%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.93%

-34.89%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.21%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-5.81%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.82%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FRDTX и FRDPX

Franklin Rising Dividends Fund Class C (FRDTX) и Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) имеют волатильность 2.17% и 2.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRDTXFRDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

2.18%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

7.66%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.15%

10.15%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

15.36%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

17.18%

+0.95%

Сравнение комиссий FRDTX и FRDPX

FRDTX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии FRDPX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRDTX и FRDPX

Дивидендная доходность FRDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что меньше доходности FRDPX в 9.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund		9.68%10.25%10.15%4.60%4.96%4.42%0.82%3.01%5.20%0.90%3.09%5.30%
FRDTX
Franklin Rising Dividends Fund Class C		9.22%9.73%19.21%3.91%4.27%3.95%0.17%2.35%4.44%2.59%2.61%4.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FRDTX and FRDPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRDPX has higher volatility (2.18%) compared to FRDTX (2.17%). In terms of maximum drawdown, FRDTX dropped -52.13% vs FRDPX's -51.57%.

FRDPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRDTX и FRDPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор