Сравнение FRCJ.DE с JSRI.DE
FRCJ.DE (UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis) and JSRI.DE (BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis) are both Japan Equities funds - FRCJ.DE tracks the MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while JSRI.DE tracks the MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, FRCJ.DE returned 7.44%/yr vs 2.77%/yr for JSRI.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FRCJ.DE charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for JSRI.DE.
Доходность
Сравнение доходности FRCJ.DE и JSRI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FRCJ.DE показывает доходность 14.45%, а JSRI.DE немного ниже – 14.07%.
FRCJ.DE
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 9.26%
- С начала года
- 14.45%
- 1 год
- 31.28%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 7.46%
JSRI.DE
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 2.60%
- 6 месяцев
- 9.54%
- С начала года
- 14.07%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRCJ.DE и JSRI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRCJ.DE UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis | 14.45% | 13.40% | 13.07% | 10.16% | -14.97% | 4.12% | 9.94% | 28.93% | -10.18% |
JSRI.DE BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 14.07% | 3.78% | 1.17% | 8.14% | -16.21% | 6.00% | 9.70% | 26.13% | -8.20% |
Correlation
The correlation between FRCJ.DE and JSRI.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2018 г. | 0.90 |
The correlation between FRCJ.DE and JSRI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRCJ.DE vs. JSRI.DE — Ранг доходности на риск
FRCJ.DE
JSRI.DE
Сравнение FRCJ.DE c JSRI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (FRCJ.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRCJ.DE | JSRI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.11 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | 6.37 | +3.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRCJ.DE и JSRI.DE
Максимальная просадка FRCJ.DE за все время составила -26.67%, примерно равная максимальной просадке JSRI.DE в -26.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRCJ.DE и JSRI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRCJ.DE | JSRI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.67% | -26.30% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -10.39% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.98% | -15.39% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.04% | -24.07% | +2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -2.59% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -9.89% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 3.46% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRCJ.DE и JSRI.DE
UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (FRCJ.DE) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что FRCJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSRI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRCJ.DE | JSRI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 5.15% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.35% | 14.28% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 18.06% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 15.86% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.50% | 16.74% | -0.24% |
Сравнение комиссий FRCJ.DE и JSRI.DE
FRCJ.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JSRI.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRCJ.DE и JSRI.DE
Дивидендная доходность FRCJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности JSRI.DE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRCJ.DE UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis | 1.00% | 1.78% | 1.62% | 1.59% | 1.82% | 1.31% | 1.40% | 1.44% | 1.61% | 1.43% | 1.26% |
JSRI.DE BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 2.29% | 1.91% | 1.85% | 2.21% | 2.87% | 1.70% | 2.06% | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FRCJ.DE and JSRI.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FRCJ.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRCJ.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for JSRI.DE.
FRCJ.DE tracks MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while JSRI.DE tracks MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped. They also come from different issuers: UBS and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.19% for FRCJ.DE and 0.25% for JSRI.DE.
Подберите оптимальное распределение для FRCJ.DE и JSRI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор