Сравнение FRBSX с FIMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund (FRBSX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX).
FRBSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 2 апр. 1990 г.. FIMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FRBSX и FIMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRBSX и FIMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBSX Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund | -0.03% | 6.57% | 10.78% | 9.00% | -6.81% | 26.62% | -2.40% | 8.34% |
FIMVX Fidelity Mid Cap Value Index Fund | 3.68% | 11.01% | 13.02% | 12.75% | -12.08% | 28.21% | 4.74% | 7.42% |
Доходность по периодам
С начала года, FRBSX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у FIMVX с доходностью 3.68%.
FRBSX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- 8.00%
FIMVX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 5.09%
- 1 год
- 17.33%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRBSX и FIMVX
FRBSX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FIMVX в 0.05%.
Доходность на риск
FRBSX vs. FIMVX — Ранг доходности на риск
FRBSX
FIMVX
Сравнение FRBSX c FIMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund (FRBSX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRBSX | FIMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.97 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.45 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.20 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.38 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 6.36 | -4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRBSX | FIMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.97 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.44 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.44 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между FRBSX и FIMVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRBSX и FIMVX
Дивидендная доходность FRBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности FIMVX в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBSX Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund | 4.61% | 4.60% | 8.44% | 2.32% | 4.39% | 13.02% | 3.71% | 7.88% | 16.87% | 8.07% | 6.60% | 17.29% |
FIMVX Fidelity Mid Cap Value Index Fund | 2.39% | 2.48% | 4.44% | 1.89% | 2.75% | 5.62% | 1.23% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FRBSX и FIMVX
Максимальная просадка FRBSX за все время составила -63.47%, что больше максимальной просадки FIMVX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRBSX и FIMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRBSX | FIMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.47% | -43.61% | -19.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -13.34% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -21.23% | -0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.19% | -5.32% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -6.57% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 2.89% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRBSX и FIMVX
Текущая волатильность для Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund (FRBSX) составляет 5.01%, в то время как у Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что FRBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRBSX | FIMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 5.33% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 10.08% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.08% | 18.30% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 17.34% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 22.03% | -2.72% |