PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRBHX с TDIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRBHX с TDIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).

FRBHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FRBHX и TDIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRBHX и TDIFX

2026 (YTD)20252024
FRBHX
Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6		-0.49%23.65%3.64%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		0.21%7.22%2.09%

Доходность по периодам

С начала года, FRBHX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%.

FRBHX

1 день
3.11%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
3.07%
1 год
22.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDIFX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.68%
3 года*
5.90%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6

Dimensional Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FRBHX:
FRBHX с FXAIXFRBHX с VITAXFRBHX с SPYFRBHX с FFGZXFRBHX с FSKAXFRBHX с FCNTXFRBHX с FFFAX
Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с LINKXTDIFX с TRRLXTDIFX с FHNDXTDIFX с FHFDXTDIFX с PBRNXTDIFX с FNGLX

Сравнение комиссий FRBHX и TDIFX

FRBHX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.

FRBHX
Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund

Доходность на риск

FRBHX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRBHX
Ранг доходности на риск FRBHX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBHX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBHX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBHX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBHX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBHX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRBHX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRBHXTDIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.47

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.07

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.47

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

6.12

+1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRBHX vs. TDIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRBHX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIFX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRBHX и TDIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRBHXTDIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.47

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.00

-0.03

Корреляция

Корреляция между FRBHX и TDIFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRBHX и TDIFX

Дивидендная доходность FRBHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности TDIFX в 2.06%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FRBHX
Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6		2.54%2.53%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		2.06%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%

Просадки

Сравнение просадок FRBHX и TDIFX

Максимальная просадка FRBHX за все время составила -15.29%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRBHX и TDIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRBHXTDIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.29%

-12.21%

-3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-2.84%

-8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-1.83%

-5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-1.77%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

0.84%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FRBHX и TDIFX

Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FRBHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRBHXTDIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

1.51%

+5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

2.32%

+7.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

4.34%

+13.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

5.89%

+9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

5.05%

+10.82%